Gordon World Algo-Sigma

Ziel ist ein klassisches Portfolio nach Markowitz zu bilden. Die Intermarket-Analyse bildet die Grundlage für jede Handelsentscheidung. Aus diesem Grunde wird das ganze Anlageuniversum in Betracht gezogen. Falls die Relative Stärke es zulässt, das heißt, eine ausgeprägte positive oder negative Korrelation besteht, wird eine Markt-neutrale Strategie angestrebt. Alsbald übergeordnete Kriterien feststehen, wird das Portfolio zusammengesetzt. In der Praxis werden Handelssignale von einem Handelssystem (Algo-Σ) generiert, mithilfe eines Ranking-Systems ausgewertet und dann abgewickelt. Ausstiege werden vom Handelssystem bestimmt und nach Kriterien der Technischen Analyse ausgeführt. Dieses Portfolio in seiner Zusammensetzung entspricht dem Wunsch nach einem konstanten Wachstum ohne gravierende Abschläge. In diesem Sinne bin ich besonders bemüht, den maximalen Verlust (Drawdown), einzugrenzen. Das heißt, ich verzichte ganz bewusst auf die (theoretische) maximale Leistung, die aus meinen Berechnungen hervorgeht.