16-Wochen-Strategie Turbo x2

RHeimann
  • +20,3 %
    seit 18.09.2016
  • +24,8 %
    1 Jahr
  • +4,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -29,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,25×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die "16-Wochen-Strategie" soll sich an einer von Thomas Gebert vorgestellten marktneutralen Anlagestrategie orientieren. Diese soll auf der Beobachtung einer zyklischen Anomalie des DAX-Kursverlaufs basieren. Etwa alle 16 Wochen würden sich bestimmte Kursverläufe wiederholen: während der DAX ungefähr in den Wochen 13-15 des Zyklus' im Durchschnitt freundlich tendieren würde, fiele er ungefähr in den Wochen 8, 11 und 16 überdurchschnittlich häufig.
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Die "16-Wochen-Strategie Turbo x2" beabsichtigt, den Zyklus möglichst exakt nachzuvollziehen durch das Halten von DAX-ETFs in den statistisch stärkeren Wochen und DAX-Short-ETFs in den statistisch schwächeren Wochen. Um stärker von der Anomalie profitieren zu können, soll mit ETFs Hebel 2 gehandelt werden. In den restlichen Wochen ist eine marktneutrale Position angestrebt.
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Die "16-Wochen-Strategie Turbo x2" zielt auf langfristige, überdurchschnittliche Wertzuwächse bei unterdurchschnittlichen Schwankungen ab. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGEB16WOT
Erstellungsdatum
18.09.2016
Indexstand
High Watermark
149,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Raul Heimann
Mitglied seit 10.06.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich möchte Sie gern auch auf ein anderes Wikifolio hinweisen, das sich an die 16-Wochen-Strategie anlehnt. https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf016weeks

Die Unterschiede zum hiesigen: 1. Es investiert ungehebelt (statt 2-fach). 2. Es geht in Woche 8 short (statt Woche 9). 3. In den laut Original-Strategie Cash-Wochen (z.B. 1-7) investiert es in einen ungehebelten Gold-Etf. 

Meine Meinung dazu: Ich finde es toll, dass es ein weiteres, erfolgreiches Zertifikat mit einer leicht veränderten 16-Wochen-Strategie gibt. Das gibt die Möglichkeit, die beste Umsetzung der Strategie langfristig zu finden. Die Kombination Dax-Gold statt Dax-Cash finde ich sehr interessant. Bisher lief sie gut, fiel aber auch in einen Gold-Bullenmarkt. Wie es aussieht, wenn Gold einmal länger abwärts tendiert, bleibt abzuwarten. Stochastisch neutral ist diese Strategie jedenfalls nicht, wie es Gebert beabsichtigt hat und was m.E. auch der eigentliche Reiz der Strategie ist. 

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Allgemeiner Kommentar

Nach über drei Jahren stand das Zertifikat Ende Februar 2020 exakt dort, wo es eine statistisch neutrale Strategie vermuten lassen würde: bei 100€. Allein der Corona-Crash in Woche 9 und die anschließende Erholung v.a. in Woche 14 haben dem Zertifikat einen ordentlichen Schub nach oben gegeben, so dass es momentan auf eine 1-Jahres-Performance von über 50% kommt. Die Rückrechnung von Gebert lässt erkennen, dass es immer wieder lange Phasen ohne nennenswerte Gewinne mit der 16-Wochen-Strategie gegeben hat, die dann aber von Phasen anhaltender, starker Performance abgelöst werden. Diese Phasen sind im Wesentlichen für die Gesamtperformance der Strategie verantwortlich (ähnlich wie die Jahreszeit November bis April für fast die vollständige Gesamtperformance der großen Indizes sorgt). Die momentan erhöhte Volatilität an den Märkten sollte also dem Zertifikat in die Hände spielen und stimmt zuversichtlich für die kommenden Zyklen.

Heute wurde bereits kurz vor Börsenschluss am Freitag das Short-Zertifikat gekauft, da sich zunehmend eine neue Dynamik im Pandemiegeschehen andeutet, die schon über das Wochenende bzw. zu Beginn der kommenden Woche 9 für Nervösität und entsprechend fallende Kurse sorgen könnte.

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Allgemeiner Kommentar

Wie angekündigt, gibt es eine Umstellung des Systems. Statt wie bisher in Woche 8, wird ab sofort in Woche 9 short gegangen. Diese Änderung ist die kleinstmögliche, um weiterhin mit Gebert im Einklang zu stehen. Alles andere bleibt also beim Alten. 

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Allgemeiner Kommentar

Nach ca. 2 Jahren möchte ich Zwischen-Bilanz zur 16-Wochen-Strategie ziehen.

1. Das Wichtigste zuerst: die Performance lässt auf den ersten Blick zu wünschen übrig. Was Gebert als "weltbeste Börsenstrategie" "ermittelt" hat, brachte kaum mehr als den statistisch erwartbaren Wert von 0%. Und das auch nur wegen des fulminanten Endspurts im letzten Zyklus. Die meiste Zeit bewegte sich das Zertifikat ca. 10-20% im Minus hin und her. Der DAX konnte in der Zeit ca. 10% zulegen. Allerdings, und das scheint mir eine Erwähnung wert, ist die Jahresperformance des Zertifikats z.Z. knapp 25%, während der DAX auf Jahresfrist ca. 11% im Minus steht.

2. Zur Analyse der Gründe für die Performance. Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich bei der Ursachensuche für den Zyklus nicht weiter gekommen bin (statistisch lassen sich eine Reihe von Zyklen nachweisen, in fast allen Indizes), was eine begründete Optimierung der Strategie eigentlich unmöglich macht. Trotzdem gibt es einige statistische Auffälligkeiten: Die Woche 16 ist durchweg überdurchschnittlich erfolgreich mit kummuliert 20,5% Gewinn, ähnlich die Woche 11 mit 14% Gewinn. Die "Boomwochen" 13-15 brachten nur ein kleines Minus von 0,8%. Katastrophal war die Woche 8 mit insges. fast 20% Verlust.

3. Die Konsequenzen: Ein System, das allein auf statistisch relevante Zyklen setzt, kann von diesem Ergebnis nicht unberührt bleiben. Ich tendiere zur Zeit dazu, die Woche 8 ab sofort aus der Strategie zu entfernen, auch wenn dies in der Strategiebeschreibung steht. Da die Strategie insgesamt marktneutral sein soll, muss die Woche 8 irgendwie kompensiert werden. Zwei Wege bieten sich an: a) eine andere, ebenfalls weniger erfolgreiche Aufwärtswoche, fällt ebenfalls heraus, so dass aus dem 3up-3down-Zyklus ein 2up-2down Zyklus wird. Die Woche 14 scheint hier ein guter Kandidat, da sie die schwächste der drei ist. Vorteil: weniger Marketexposure, weniger Risiko. Nachteil: mehr Hin- und Her bei den Positionen. b) eine andere, ebenfalls statistisch schwache Woche ersetzt die Woche 8. Der heißeste Kandidat dafür wäre Woche 9. Vorteil: die Strategie bleibt im Wesentlichen unberührt und nutzt einen Interpretationsspielraum bei der berücksichtigsten Zeitreihe (Woche 9 war v.a. bis 2000 erfolgreicher, danach Woche 8). Ob Variante a) oder b) besser ist, muss ich in den nächsten Wochen noch herausfinden. 

In jedem Fall danke ich allen Investierten für Ihre Treue und bin gespannt auf die Performance des Systems in den kommenden Bärenmärkten.

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