16-Wochen-Strategie Turbo x2

Raul Heimann
  • -5,7 %
    seit 18.09.2016
  • -6,5 %
    1 Jahr
  • -1,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Die "16-Wochen-Strategie" soll sich an einer von Thomas Gebert vorgestellten marktneutralen Anlagestrategie orientieren. Diese soll auf der Beobachtung einer zyklischen Anomalie des DAX-Kursverlaufs basieren. Etwa alle 16 Wochen würden sich bestimmte Kursverläufe wiederholen: während der DAX ungefähr in den Wochen 13-15 des Zyklus' im Durchschnitt freundlich tendieren würde, fiele er ungefähr in den Wochen 8, 11 und 16 überdurchschnittlich häufig.
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Die "16-Wochen-Strategie Turbo x2" beabsichtigt, den Zyklus möglichst exakt nachzuvollziehen durch das Halten von DAX-ETFs in den statistisch stärkeren Wochen und DAX-Short-ETFs in den statistisch schwächeren Wochen. Um stärker von der Anomalie profitieren zu können, soll mit ETFs Hebel 2 gehandelt werden. In den restlichen Wochen ist eine marktneutrale Position angestrebt.
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Die "16-Wochen-Strategie Turbo x2" zielt auf langfristige, überdurchschnittliche Wertzuwächse bei unterdurchschnittlichen Schwankungen ab. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGEB16WOT
Erstellungsdatum
18.09.2016
Indexstand
High Watermark
107,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Raul Heimann
Mitglied seit 10.06.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wie angekündigt, gibt es eine Umstellung des Systems. Statt wie bisher in Woche 8, wird ab sofort in Woche 9 short gegangen. Diese Änderung ist die kleinstmögliche, um weiterhin mit Gebert im Einklang zu stehen. Alles andere bleibt also beim Alten. 

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Allgemeiner Kommentar

Nach ca. 2 Jahren möchte ich Zwischen-Bilanz zur 16-Wochen-Strategie ziehen.

1. Das Wichtigste zuerst: die Performance lässt auf den ersten Blick zu wünschen übrig. Was Gebert als "weltbeste Börsenstrategie" "ermittelt" hat, brachte kaum mehr als den statistisch erwartbaren Wert von 0%. Und das auch nur wegen des fulminanten Endspurts im letzten Zyklus. Die meiste Zeit bewegte sich das Zertifikat ca. 10-20% im Minus hin und her. Der DAX konnte in der Zeit ca. 10% zulegen. Allerdings, und das scheint mir eine Erwähnung wert, ist die Jahresperformance des Zertifikats z.Z. knapp 25%, während der DAX auf Jahresfrist ca. 11% im Minus steht.

2. Zur Analyse der Gründe für die Performance. Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich bei der Ursachensuche für den Zyklus nicht weiter gekommen bin (statistisch lassen sich eine Reihe von Zyklen nachweisen, in fast allen Indizes), was eine begründete Optimierung der Strategie eigentlich unmöglich macht. Trotzdem gibt es einige statistische Auffälligkeiten: Die Woche 16 ist durchweg überdurchschnittlich erfolgreich mit kummuliert 20,5% Gewinn, ähnlich die Woche 11 mit 14% Gewinn. Die "Boomwochen" 13-15 brachten nur ein kleines Minus von 0,8%. Katastrophal war die Woche 8 mit insges. fast 20% Verlust.

3. Die Konsequenzen: Ein System, das allein auf statistisch relevante Zyklen setzt, kann von diesem Ergebnis nicht unberührt bleiben. Ich tendiere zur Zeit dazu, die Woche 8 ab sofort aus der Strategie zu entfernen, auch wenn dies in der Strategiebeschreibung steht. Da die Strategie insgesamt marktneutral sein soll, muss die Woche 8 irgendwie kompensiert werden. Zwei Wege bieten sich an: a) eine andere, ebenfalls weniger erfolgreiche Aufwärtswoche, fällt ebenfalls heraus, so dass aus dem 3up-3down-Zyklus ein 2up-2down Zyklus wird. Die Woche 14 scheint hier ein guter Kandidat, da sie die schwächste der drei ist. Vorteil: weniger Marketexposure, weniger Risiko. Nachteil: mehr Hin- und Her bei den Positionen. b) eine andere, ebenfalls statistisch schwache Woche ersetzt die Woche 8. Der heißeste Kandidat dafür wäre Woche 9. Vorteil: die Strategie bleibt im Wesentlichen unberührt und nutzt einen Interpretationsspielraum bei der berücksichtigsten Zeitreihe (Woche 9 war v.a. bis 2000 erfolgreicher, danach Woche 8). Ob Variante a) oder b) besser ist, muss ich in den nächsten Wochen noch herausfinden. 

In jedem Fall danke ich allen Investierten für Ihre Treue und bin gespannt auf die Performance des Systems in den kommenden Bärenmärkten.

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Allgemeiner Kommentar

Der vergangene Zyklus war der erste seit Auflegung des Zertifikats, der einigermaßen wie beabsichtigt funktionierte. Nach einem anfänglichen Verlust in Woche 8, ging es dann in den Wochen 13,14,15,16 in die anvisierten Richtungen, so dass mittlerweile alle Investierten im Plus sein sollten. Die Frage ist nun, ob der 16-Wochen-Zyklus tatsächlich wieder funktioniert, oder ob rein statistisch irgendwann auch einmal eine zyklus-konforme DAX-Bewegung eintreten musste, so dass der statistische Erwartungswert einer 50%Long-50%Short-Strategie von 0 erreicht wird? Immerhin steht das Wikifolio nach ca. einem Jahr mit ca. 7% im Minus - alles andere als ein erwartetes und erfreuliches Ergebnis. Übrigens: auch der gute Gebert scheint sich zu seiner scheinbar-doch-nicht-ganz-so-weltbesten 16-Wochen-Strategie auszuschweigen. Nun, wir werden sehen, wie sich die Strategie im kommenden Jahr schlägt, insbesondere, wenn es an den Börsen nicht mehr nur bergauf gehen sollte. Ich wünsche uns allen viel Glück und Erfolg! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die spannende Zeit 16-Wochen-Strategie hat wieder begonnen! Die großen Indizes habe ihre Rekordfahrt unterbrochen und es stellt sich die Frage, ob das nur eine nötige Pause ist oder der Start einer größeren Abwärtsbewegung. Ich bin gespannt, insbesondere weil ich auch mit einer kleineren Summe investiert bin. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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