Pythagoras Market Neutral

Andreas Kraft

Performance

  • +6,4 %
    seit 12.04.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in der Regel systematisch, quantitativ und meiner Meinung nach interessante Aktien in den USA, Asien und Europa finden. Dabei sollen die Aktien des Anlageuniversums auf ihr jetziges Preisverhaltens in den letzten Wochen und Monaten untersucht werden. Dann soll das Preismuster einer jeden Aktien mit den Preismustern dieser Aktie in der gesamten Preishistorie bis zu 30 Jahre zurück untersucht werden. Die Aktien mit der höchsten Korrelation zu Preismustern die nach Auftreten des selben Musters in der Vergangenheit besonders stark performt haben, sollen in der Regel gekauft werden.

Es sollen bis zu 20 Titel gehalten werden, nur die Top Performer aber noch ausreichend diversifiziert. Es soll in der Regel in internationale Aktien sowie in aus meiner Sicht geeignete ETFs zur Absicherung, investiert werden.

Das Portfolio soll jederzeit kein oder kaum Marktrisiko / Marktexposure haben. Dazu sollen geeignete Short ETFs in ungefähr gleicher Höhe des Einzelaktienexposures gekauft werden.

Ziel soll eine attraktive jährliche Rendite unabhängig von der Marktbewegung sein. Absolute Verluste sollen dabei gering gehalten werden. Dafür kann das Portfolio in unsicheren Marktphasen sogar vollständig in Kasse investiert sein.

Der Investmenthorizont pro Position soll überwiegend kurzfristig sein. Weicht eine Aktie deutlich vom prognostizierten Pfad ab kann es aus Gründen der Risikobegrenzung notwendig werden den Trade früher glatt zu stellen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGLBALPHA
Erstellungsdatum
12.04.2018
Indexstand
High Watermark
107,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Kraft
Mitglied seit 08.04.2018
Wirtschaftsinformatiker mit langjähriger Erfahrung im systematischen Investieren

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Was lange währt wird auch mal gut! Wir sind investierbar und open for Business :-)
Der Spread ist in den Handelszeiten von 9.30 bis 17.30 am geringsten und momentan sehr moderat bei 0.44%
Auf einen guten Herbst!

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Allgemeiner Kommentar

Es war ein ziemlicher Wash-Out heute in Asien. Ich erwarte in den nächsten Tagen etwas Beruhigung. Die deutsche Regierungskoalition wird halten. Die Handelskriegsrethorik wird sich auch wieder abschwächen. Habe daher wieder angefangen Positionen aufzubauen. Knapp 10% auf der Long-Seite. Ebenso großer Short. Brutto-Exposure also knapp 20% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Alle Trades glatt gestellt. Hohe Volatilität und politische Börsen sind typischerweise nicht ideal um quantitatives Stockpicking zu betreiben. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der 3-fach Short SPX ETF wurde durch einen 2-fach Short SPX ETF ersetzt. Der 3-fach Short hätte nach Emission des Zertifikates eine Änderung des Anlageuniversums und zu einer Neueinstufung in "benutzt Hebelprodukte" geführt. Das wollte ich vermeiden. Die Aktienquote ist dadurch leicht von 75% auf 66% gesunken. Der Hedge wurde hingegen effizienter: ich hedge nun die deutschen Aktien mit einem 2-fach Dax Short ETF und die europäischen mit einem 2-fach Eurostoxx 50 Short ETF neben dem SPX Short Hedge für die US Titel. Die Emission ist nun angestoßen und sollte in 6-7 Wochen durch sein! mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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