Momentumrotation mit ETF-Werten

Thilo Gerull

Performance

  • +2,6 %
    seit 05.02.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Strategie ist auf 22 Jahre backgetestet, und hat in dieser Zeit mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 16% den S&P500 als Buy&Hold-Investment um mehr als 300% Gewinn übertroffen - bei wesentlich weniger Volatilität (Schwankungen) im Portfolio.
Aus zwei unterschiedlich gewichteten Momentumwerten der vergangenen Monate von drei verschiedenen ETFs (S&P500, US Midcaps und langlaufenden amerikanische Staatsanleihen) wird ein Durchschnittswert gebildet. Zum Monatsende wird das gesamte Portfolio, je nachdem welcher ETF in den vergangenen Monaten den höchsten Momentum-Durchschnittswert hatte, in diesen ETF umgeschichtet.
Wenn keiner der ETFs in den vergangenen Monaten eine positive Performance erbringen konnte, geht das Konzept zu 100% in Cash.
Mit dieser Strategie wären in den letzten 22 Jahren aus 10.000 Dollar schließlich 291.000 Dollar geworden (abzüglich der Transaktionskosten, die bei einer ein- bis zweimonatlichen Umschichtung jedoch sehr gering sind). Ein reines Buy&Hold-Investment im S&P500 hätte in dieser Zeit gerade mal 60.000 Dollar erreicht.
Diese Timingstrategie ist in ihrer Einfachheit und Reproduzierbarkeit vielen anderen überlegen, und in qualitativ guten Backtests geprüft. Ich handele sie selbst schon länger erfolgreich mit meinem eigenen Depot. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHIMOMENT
Erstellungsdatum
05.02.2019
Indexstand
High Watermark
109,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thilo Gerull
Mitglied seit 19.04.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Korrekturen der Aktienmärkte der letzten Wochen senken deren Performance in den letzten Monaten unter die der festverzinslichen Wertpapieren, so dass das Regelwerk die Umschichtung des Depots (quasi pünktlich zum Sell in May) in langlaufende amerikanische Staatsanleihen diktiert. Dies erfolgt heute.

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Allgemeiner Kommentar

In den vergangenen Monaten hatte Stand heute der S&P500 die Nase vor den Midcaps, es erfolgt heute regelkonform die Umschichtung in dieses Asset.

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Allgemeiner Kommentar

In den vergangenen 3 Monaten hat der S&P 400 Midcap mit 15.75% Rendite den S&P500 um mehr als ein Prozent ausperformt. Nach dem Regelwerk der Strategie erfolgt die Umschichtung des Depots in den S&P 400 Midcap am heutigen letzten Handelstag des Monats.

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