GER Equity Behavioural L/S

QuantAM

Performance

  • +3,2 %
    seit 13.09.2015
  • -0,9 %
    1 Jahr
  • +0,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -6,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,00×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei "GER Equity Behavioural L/S" soll es sich um eine regelbasierte Behavioural Finance Strategie handeln, die sich wöchentlich Long oder Short bezüglich der Wertentwicklung des DAX positionieren soll. Die Strategie soll marktneutral* sein, strebt also unabhängig vom Marktumfeld eine positive Performance an .

Daten:
Basis für die Anlageentscheidung soll das Datenmaterial des Behavioural Finance Instituts "Sentix" bilden. Dieses veröffentlicht wöchentlich Umfrageergebnisse bezüglich der kurz- und mittelfristigen Einstellung (Sentiment und Strategischer Bias) von privaten/institutionellen Investoren.

Algorithmus:
Anhand des Differenzials zwischen Sentiment* und Strategischem Bias* für deutsche Aktien sollen antizyklische Kauf- bzw. Verkaufssignale generiert werden.
Beispiel: Sind Anleger kurzfristig euphorisch, mittelfristig aber eher pessimistisch, deutet dies auf einen "übergekauften Markt" hin. Genutzt würde diese Situation durch eine sog. Short-Position, die von fallenden Kursen des Index profitiert.

Das genaue Exposure* soll anhand eines komplexen mathematischen Algorithmus bestimmt werden. Dieser soll die "Signifikanz" (Stärke) des Signals und die zum jeweiligen Zeitpunkt beobachtete historische Volatilität* berücksichtigen.


Anlageinstrumente:
Die Positionierung kann (siehe Anlageuniversum) ausschließlich anhand von Investments in klassische ETFs bzw. Short-ETFs auf den DAX erfolgen.

Hinweis: Short-ETFs haben die Eigenschaft, dass bei mehrtägigen Halteperioden die Partizipation (das "Delta") schwanken kann. Sollte es zu größeren Abweichungen kommen, kann die Kontraktzahl angepasst werden, um die ursprüngliche Partizipation wiederherzustellen.


Begriffserläuterungen:
*marktneutral: Strategie-Renditen sind (im Mittel) unkorreliert mit Dax-Renditen
*Sentiment: kurzfristige Anlegermeinung (1 Woche)
*strategischer Bias: Mittelfristige Anlegermeinung (6 Monate)
*Exposure: Kursschwankungen ausgesetzter Kapitalanteil
*Volatilität: (Empirische) Standardabweichung der Portfolio-Rendite (logarithmiert) mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFINBHAV10
Erstellungsdatum
13.09.2015
Indexstand
High Watermark
103,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Justus Störmer
Mitglied seit 13.09.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse