Quantitativ: KGV, KBV, KCV, P6M

Martin Keller
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll auf den Erkenntnissen der Veröffentlichung "What works on European Markets - The Best Performing Investment Strategies" von Phillip Vanstraceele und Tim du Toit basieren. Darin werden verschiedene Kennzahlen und ihre Auswirkungen auf die Performance eines breit gestreuten europäisch anlegenden Depots in den Jahren 1999 bis 2011 untersucht.

In diesem wikifolio sollen nun die vier Kennzahlen KGV, KBV, KCV und die 6-Monats Perfomance als Basis für die Aktienauswahl dienen. Es sollen also sowohl fundamentale als auch technische Parameter berücksichtigt werden.

Grundsätzlich sollen alle Aktien weltweit im Anlageuniversum enthalten sein, es sollen aber nur Aktien mit einer gewissen Mindest-Marktkapitalisierung gekauft werden, auch und gerade um Pennystocks auszuschließen. Es soll rein nach Strategie gekauft werden, jegliche Bauchentscheidung soll entfallen.

Die Aktien sollen mit einem Aktienscreener über ein allmähliches Einschränken der Werte der Kennzahlen herausgefiltert werden. Die Kriterien bei der Suche sollen so weit eingeschränkt werden, bis noch etwa 100 Aktien die Kriterien erfüllen. Diese Aktien sollen dann für jedes Kriterium nach Rangfolge sortiert werden, die Summe der Rangfolgen der einzelnen Kriterien soll die Gesamtpunktzahl ergeben. Die etwa 20 Aktien mit der geringsten Gesamtpunktzahl sollen gekauft werden. Nicht handelbare Aktien oder welche mit über etwa 2% Spread beim Kauf sollen nicht beachtet werden, in diesem Fall soll eben auf die nachfolgenden Aktien zurückgegriffen werden.

Etwa alle sechs Monate sollen die Aktien überprüft werden, ob sie noch den Anforderungen entsprechen. Ist eine Aktie nicht mehr in den ermittelten Top100 enthalten, soll sie verkauft werden und eine neue Aktie an ihre Stelle treten. Die Haltedauer sollte daher vermutlich meist mehrere Monate bis Jahre betragen. Den Investmentansatz würde ich daher als mittel- bis langfristig einstufen.
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Stammdaten
Symbol
WFKGBCVP6M
Erstellungsdatum
31.01.2017
Indexstand
High Watermark
100,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich die beiden wikifolios "Variation von Magic Formula" und "Quantitativ: KGV, KBV, KCV, P6M" stillegen werde. Mir erscheint der Ansatz meiner wikifolios "Quantitativ Fundamental Offensiv" und "Quant: Defensiv + Antizyklisch" langfristig erfolgversprechender und ich werde auch selbst nur in diese wikifolios investieren.

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Allgemeiner Kommentar

Und wieder ist ein halbes Jahr vergangen: Wieder wurden einige Aktien ausgetauscht: Aegon, AT+S, Aviva, Cliq Digital, Exor, Lufthansa, OMV, Polytec, Swiss Life, UBM Development, Voestalpine und Warimpex wurden verkauft. Neu hinzugekommen sind American Axle & MFG, BMW, Deutsche Rohstoff AG, Eni, Liberty Media, Nippon Telegraph and Telephone, Orange, Peugeot, Sacyr, Swatch, Telecom Italia und Western Digital. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Miniverkauf, um den Cash wieder in den positiven Bereich zu bringen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

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