Quant: Defensiv + Antizyklisch

Martin Keller

Performance

  • -1,2 %
    seit 29.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll hauptsächlich nach quantitativen Kriterien in Aktien investieren. Für eine defensive Ausrichtung soll es zusätzlich zum Aktienbestand auch ein schwankungsarmes bzw. zu Aktien möglichst antizyklisches Sicherheitselement bestehend aus ETFs oder Fonds enthalten, die je nach aktueller Situation z.B. in Renten, Immobilien, den Geldmarkt, Gold, Kryptowährungen oder weitere Rohstoffe investieren können. Alternativ kann auch einfach die Cashposition erhöht werden.

Für den Aktienbestand soll mit Kennzahlen verschiedener quantitativer Anlagestrategien und einer selbst festgelegten Gewichtung dieser Kennzahlen ein Investment in vielversprechende Aktien verfolgt werden. Die einzelnen Kennzahlen umfassen sowohl Punkte der fundamentalen als auch der technischen Analyse, wie z.B. die Eigenkapitalrendite des Unternehmens, das KGV oder das Momentum, wobei die fundamentale Bewertung deutlich stärker berücksichtigt werden soll. Wie bei allen quantitativen Anlagestrategien soll die eigene Meinung möglichst außen vor bleiben.

Es kann im Aktienbestand grundsätzlich weltweit in Aktien angelegt werden. Ich werde versuchen, zwischen ca. 10 und ca. 30 verschiedene Aktienwerte zu halten, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Titel gering zu halten.

Das Sicherheitselement soll abhängig von der aus meiner Sicht herrschenden Über- und Untertreibung an den Finanzmärkten zwischen 0% und etwa 50% des Investitionsvolumens ausmachen.

Das wikifolio soll je nach Situation (Anzahl der Aktienwerte im wikifolio, Marktlage, Urlaub, etc.) zwischen etwa wöchentlich und monatlich überprüft werden. Der Anlagehorizont kann bedingt durch die Anlagestrategie stark schwanken. Zwischen wöchentlicher und mehrjähriger Haltedauer ist alles möglich, abhängig von der erreichten Bewertung entsprechend der Strategie. Den Anlagehorizont würde ich daher als mittel- bis langfristig einstufen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEVYODA2
Erstellungsdatum
29.11.2016
Indexstand
High Watermark
98,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu AMADEUS FIRE AG

Unser Portfolio diversifiziert sich weiter. Heute kam Amadeus Fire neu hinzu, ein Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte. Nicht die billigste Aktie, aber das Gesamtpaket überzeugt.

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Allgemeiner Kommentar

Letzte Woche habe ich vergessen einen Kommentar zu schreiben, daher diesmal für beide Wochen: STE AIR FRANCE INH.EO 8,5 hat uns heute nach herben Verlusten endgültig verlassen. Hinzugekommen ist letzte Woche SANDVIK und diese Woche ATLAS COPCO A, beides schwedische Maschinenbauer. Zuvor schon war aufgrund von heftigen Gewinnen ein Verkaufslimit von ETHEREUM TRACKER EURO ausgelöst worden, damit der Anteil am Portfolio nicht zu groß wird.

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Kommentar zu MUTARES AG NA O.N.

Die Beteiligungsgesellschaft mutares stößt neu zu unserem wikifolio dazu. Auf der anderen Seite verlässt uns Southwest Airlines. Ist mir auch ganz rechnt, denn gleich drei Airlines im Depot waren mir eh etwas unangenehm.

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Kommentar zu BET-AT-HOME.COM AG O.N.

Neu hinzugekommen ist heute Bet-at-home, einem Anbieter von Online Games und Sportwetten. Auch wenn ich persönlich mit diesem Geschäftsmodell überhaupt nichts anfangen kann, wir kaufen die Aktien hier rein nach quantitativer Bewertung. Verkauft wurden heute die letzten Reste von Mallinckrodt, einem Pharmaunternehmen, das heute sehr schlechte Presse erhalten hat. Augenscheinlich wurden Ärzte bestochen, um überteuerte Arzneimittel in den Markt zu drücken. Die Preise sind derzeit im freien Fall. Ich bin sehr froh, dass wir den größten Teil unserer Aktien bereits in den letzten Wochen verkauft haben.

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