Mawero US

Dieter Sebastian

Performance

  • +7,1 %
    seit 05.01.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel dieses spekulativen Portfolios ist es, langfristig einen höheren Gewinn (Rendite) bei einem geringeren Risiko (Volatilität) als die Benchmark S&P500 durch den Handel mit US-Aktien durch konsequente Anwendung der „Modernen Portfoliotheorie“ zu erreichen. US-Aktien sollen solche Aktien sein, die an den US-amerikanischen Börsen handelbar sind, jedoch nicht unbedingt den Unternehmenssitz in den USA haben müssen.
Aus einer in US-Dollar geführten Datenbank mit Aktien aus dem S&P500 und Aktien mit anderen Heimatmärkten als den USA soll das Portfolio berechnet werden, das bei einem angestrebten begrenzten Portfolio-Risiko von ca. 15% p.a. bis ca. 25% p.a. die bestmögliche Rendite (Gewinn) erwarten lässt. Basis der Berechnungen sollen die Aktienschlusskurse der jeweils letzten 53 Wochen sein.
Nach einigen Wochen kann nach dem gleichen Verfahren mit den dann neuen Aktienkursen wiederum das bestmögliche Portfolio berechnet und die Aktien im Mawero Musterdepot entsprechend angepasst werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass die mathematische Optimierung auf Basis der Notierungen in US-Dollar der Wertpapiere erfolgt. Der Handel im Wikifolio-Musterdepot jedoch erfolgt über die Handelsplattform von Lang & Schwarz auf Euro-Basis. Daraus folgt, dass der Investor ein Wechselkursrisiko Euro zu US-Dollar und umgekehrt zu beachten hat.
Im Falle einer ungünstigen Marktsituation des USA-Marktes, die durch die Berechnung eines Indikators deutlich werden kann, können Teile des Mawero Musterdepots verkauft und der Erlös als Cash Position bzw. in einem Geldmarktfonds im Mawero Musterdepot gehalten werden.
Unter gewissen Bedingungen kann die Portfolio-Absicherung statt eines (Teil-) Verkaufs der Aktien-Positionen auch durch den Kauf eines Put-Optionsscheines in entsprechendem Umfang auf den S&P500 oder ersatzweise auf den Dow Jones Industrial Average erfolgen. Diese Absicherungsstrategie wird auch Protected-Put-Buying PPB genannt (siehe Fachliteratur). Voraussetzung hierfür ist das Angebot an entsprechenden Wertpapieren auf der Handelsplattform von Lang & Schwarz.
Grundlage der Mawero-Strategie ist die Absicht, die gesamte Aktienauswahl für ein Portfolio ausschließlich auf Basis von Algorithmen und mathematischen Berechnungen zu treffen. Der Mensch mit seinem erfahrungsgeprägten, subjektiven Empfinden soll bei dieser Strategie eine untergeordnete Rolle spielen.
Im Portfolio befinden sich in der Regel Aktien, Renten-, Misch-, Aktien-, Geldmarktfonds und Put-Optionsscheine sowie Cash, keine Leerverkäufe, keine Hebelung (Leverage). Dadurch sollen künstlich erhöhte Risiken vermieden werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMAWEROUS
Erstellungsdatum
05.01.2014
Indexstand
High Watermark
107,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dieter Sebastian
Mitglied seit 04.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die US-Börsen haben gestern zu Silvester mit Verlust geschlossen - mal sehen, wie sich diese Entwicklung morgen bemerkbar macht. mehr anzeigen

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Ich wünsche allen Investoren und Interessenten einen Guten Rutsch und ein glückliches Händchen auch in 2015. mehr anzeigen

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Ca. 75% Desinvestition in allen Positionen wegen des ungünstigen Marktumfeldes. mehr anzeigen

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Portfolio wurde rebalanciert. mehr anzeigen
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