Deutsche Blue Chips Optimiert

DrGrau
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Performance

  • +114,0 %
    seit 02.09.2012
  • +14,7 %
    1 Jahr
  • +8,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -39,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,78×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ich habe diese Strategie entworfen um von der Performance der größten Unternehmen in Deutschland zu profitieren. Inspiriert von der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Markowitz Portfoliooptimierung, wähle ich möglichst Sharpe Ratio maximierende Portfoliogewichte. Dieses Vorgehen führt normalerweise zu einer Strategie mit weniger Volatilität als in den großen deutschen Indizes bei gleicher Rendite.

Als Aktien wähle ich ca. 30 Werte die nach der Marktkapitalisierung zu den größten in Deutschland zählen. Für diese Werte bestimme ich mittels Capital Asset Pricing Model die erwarteten Renditen, d.h. die erwarteten Renditen wähle ich proportional zur Volatilität der Einzelaktien und dessen Korrelation mit dem Markt. Diese Korrelationen der Aktien mit dem Markt und die Korrelation untereinander bestimme ich mittels historischer Kurse.

Ich schichte das Portfolio sehr selten um. So kann ich die Performance weiter steigern. Der Anlagehorizont ist langfristig. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFMAXSHARP
Erstellungsdatum
02.09.2012
Indexstand
High Watermark
222,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Grau
Mitglied seit 02.09.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse