Algo-Trading

MacDschie
Markus Grimm

Performance

  • +56,9 %
    seit 28.02.2014
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Handelsidee

In diesem Portfolio sollen Signale eines automatischen Handelssystems umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um ein einfaches Trendfolgesystem, das an die Methode der Turtle-Trader angelehnt ist. Es arbeitet allerdings nicht mit Futures, es werden Aktien gehandelt. Es können prinzipiell alle Aktien des Wikifolio-Anlageuniversums gehandelt werden. Der Fokus soll auf Aktien liegen, die an ihrer Heimatbörse mit hohen Umsätzen gehandelt werden (also ausreichend liquide sind) und außerdem einen hohen Kurspreis haben (bevorzugt zweistellig), um zu große Spreads zu vermeiden. Die Aktien sollen nach fundamentalen Kriterien sortiert werden (ROIC, Wachstum von Umsatz, EPS, Buchwert und Cashflow, fairer Wert). Fundamental bessere Aktien sollen beim Auftreten mehrerer gleichzeitiger Einstiegssignale gegenüber den schlechteren bevorzugt werden und können auch bereits gekaufte, fundamental schlechtere Werte verdrängen, solange diese seit ihrem Kauf noch keinen Trend ausgebildet haben. Dabei soll es für jede neu gekaufte Aktie eine Schonfrist von 14 Tagen geben, in der sie nicht durch Einstiegssignale fundamental besserer Aktien verdrängt werden kann. Charakteristisch an dieser Art von System kann es sein, dass viele kleine Verlust-Trades entstehen, die von einigen wenigen, großen Gewinnern ausgeglichen werden sollen. Daher erfordert es normalerweise große Disziplin für den Trader bei der Umsetzung, beim Money-Management und insbesondere in den Drawdown-Phasen. Diese mentale Überwindung soll hier komplett durch einen Algorithmus abgenommen werden, der die Signale generieren, Positionsgrößen berechnen und die entsprechenden Werte vollautomatisch kaufen und verkaufen soll. Die wichtigsten Regeln: Der Einstieg in einen Wert soll bei einem Breakout erfolgen (neues Hoch nach einer gewissen Anzahl von Tagen). Pro Trade ist beabsichtigt, bis zu ca. 0,5% des aktuell vorhandenen Gesamtkapitals zu riskieren. Ist eine Position nach einer gewissen Anzahl von Tagen noch nicht im Gewin, soll sie glattgestellt werden. Es handelte sich dann um ein Fehlsignal. Es soll eine Pyramidisierung einer laufenden Position bei jeweils 20%, 50%, 100% und jeder weiteren Verdoppelung des Gewinns stattfinden. Die Stopps sollen täglich mit einem Average-True-Range-Indikator nachgezogen werden (sogenannter Chandelier-Stopp). Der geplante Exit aus einer Position soll erfolgen, sobald dieser Stopp greift. Der Anlagehorizont soll sich im Bereich von Wochen bis Monaten, in seltenen Fällen auch wenige Jahre bewegen. Es kann vorkommen, dass viele Trades auch vorzeitig ausgestoppt werden. Grundprinzip ist es, die Verluste zu begrenzen und die Gewinne so lang wie möglich laufen zu lassen. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFMCGAG001
Erstellungsdatum
28.02.2014
Indexstand
High Watermark
164,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MacDschie
Markus Grimm
Mitglied seit 12.09.2013
Hallo! Ich darf mich vorstellen: mein Name ist Markus Grimm. Seit 1998 bin ich an der Börse aktiv. Damals war ich noch mitten in meinem IT-Studium und habe mit meinen Komilitonen und Freunden mehr gezockt als ernsthaft gehandelt, immer auf der Suche nach dem großen Trade, der mich endlich reich machen würde. Umso erstaunlicher ist es, dass ich aus der dot.com-Blase, die im Jahr 2000 geplatzt ist, mit einem blauen Auge und sogar einem leichten Gewinn herausgekommen bin. Im Jahr 2008 schließlich, nach der Immobilienblase / Finanzkrise, habe ich dann zum ersten Mal einen richtig herben Verlust eingefahren und einige Zeit gebraucht, meine Wunden zu lecken. In dieser Zeit ließ ich konsequent die Finger von der Börse und habe mich grundlegend damit beschäftigt, herauszubekommen, warum ich bisher nicht die Rendite erreicht habe, die ich wollte. Ich war nach wie vor der Meinung, die beste Methode der Geldanlage und Vorsorge für's Alter ist, es selbst zu tun. Auf die Angebote von Banken und Versicherungen kann man nicht mehr wirklich bauen, auf Vater Staat und die Rente sowieso nicht. Die geeignete Strategie ist, sich ausreichend eigenes Wissen um Geld, Finanzen, Märkte und Politik anzueignen - und es umzusetzen, um damit Geld zu erwirtschaften. An der Börse. Wo sonst gibt es eine immerwährende und unerschöpfliche Anzahl von Möglichkeiten, sein Geld zu vermehren - oder zu verlieren. Kurz nach meiner Promotion im Jahre 2009 habe ich mich als Softwarearchitekt selbständig gemacht und Auszeiten zwischen meinen IT-Projekten konsequent genutzt, um mein Wissen über Geldanlage, Börse, Investment und Trading auszubauen. Ich bin kein professioneller Trader und habe, von einigen BWL-Vorlesungen im Grundstudium abgesehen, kein geprüftes oder zertifiziertes wirtschaftliches Know-How. Was ich weiß, habe ich mir im Selbststudium beigebracht - und bin dabei auf Wissen gestoßen, das an den meisten Universitäten nicht vermittelt wird, wie z. B. die Österreichiche Schule der Nationalökonomie. Vor allem kann ich inzwischen auf einen langjährigen Schatz an Erfahrung zurückblicken, gute wie schlechte, die allmählich genau die Früchte tragen, die ich mir immer gewünscht habe. Der für mich als Informatiker prädestinierte Trading-Ansatz ist natürlich ein eigener Algorithmus, der vollautomatisch für mich handelt. Er ist in meinem Portfolio näher beschrieben. Solange Wikifolio noch keine eigene Programmierschnittstelle anbietet, muss ich die Signale des Programms noch von Hand umsetzen, aber das wird sich bald ändern. Ich hoffe, dass Ihnen meine Strategie zusagt und dass Ihnen die Performance des Portfolios so gut gefällt, dass Sie daran teilhaben und investieren möchten. Ich wünsche Ihnen (und selbstverständlich auch mir) dabei viel Erfolg. Herzliche Grüße, Markus Grimm

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu BERTRANDT AG O.N.

Verkauf da nach 10% Gewinn Stopp auf Einkauf, dieses wurde unterschritten. mehr anzeigen

Kommentar zu INTUIT

Kauf da fundamental (nur) OK und Kurs über fairem Wert: geringes Risiko mehr anzeigen

Kommentar zu ZOETIS

Kauf da fundamental (nur) OK und Kurs über fairem Wert: geringes Risiko mehr anzeigen

Kommentar zu CTS Eventim AG

Kauf da fundamental gut aber Kurs über fairem Wert: geringes Risiko mehr anzeigen

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