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Algo-Trading

Markus Grimm

 | MacDschie

Letzter Login: 27.03.2024


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+134,3 %
seit 28.02.2014

+8,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

+38,6 %
Performance (1 J)

33,7 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

In diesem Portfolio sollen Signale eines automatischen Handelssystems umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um ein einfaches Trendfolgesystem, das an die Methode der Turtle-Trader angelehnt ist. Es arbeitet allerdings nicht mit Futures, es werden Aktien gehandelt. Es können prinzipiell alle Aktien des Wikifolio-Anlageuniversums gehandelt werden. Der Fokus soll auf Aktien liegen, die an ihrer Heimatbörse mit hohen Umsätzen gehandelt werden (also ausreichend liquide sind) und außerdem einen hohen Kurspreis haben (bevorzugt zweistellig), um zu große Spreads zu vermeiden. Die Aktien sollen nach fundamentalen Kriterien sortiert werden (ROIC, Wachstum von Umsatz, EPS, Buchwert und Cashflow, fairer Wert). Fundamental bessere Aktien sollen beim Auftreten mehrerer gleichzeitiger Einstiegssignale gegenüber den schlechteren bevorzugt werden und können auch bereits gekaufte, fundamental schlechtere Werte verdrängen, solange diese seit ihrem Kauf noch keinen Trend ausgebildet haben. Dabei soll es für jede neu gekaufte Aktie eine Schonfrist von 14 Tagen geben, in der sie nicht durch Einstiegssignale fundamental besserer Aktien verdrängt werden kann. Charakteristisch an dieser Art von System kann es sein, dass viele kleine Verlust-Trades entstehen, die von einigen wenigen, großen Gewinnern ausgeglichen werden sollen. Daher erfordert es normalerweise große Disziplin für den Trader bei der Umsetzung, beim Money-Management und insbesondere in den Drawdown-Phasen. Diese mentale Überwindung soll hier komplett durch einen Algorithmus abgenommen werden, der die Signale generieren, Positionsgrößen berechnen und die entsprechenden Werte vollautomatisch kaufen und verkaufen soll. Die wichtigsten Regeln: Der Einstieg in einen Wert soll bei einem Breakout erfolgen (neues Hoch nach einer gewissen Anzahl von Tagen). Pro Trade ist beabsichtigt, bis zu ca. 0,5% des aktuell vorhandenen Gesamtkapitals zu riskieren. Ist eine Position nach einer gewissen Anzahl von Tagen noch nicht im Gewin, soll sie glattgestellt werden. Es handelte sich dann um ein Fehlsignal. Es soll eine Pyramidisierung einer laufenden Position bei jeweils 20%, 50%, 100% und jeder weiteren Verdoppelung des Gewinns stattfinden. Die Stopps sollen täglich mit einem Average-True-Range-Indikator nachgezogen werden (sogenannter Chandelier-Stopp). Der geplante Exit aus einer Position soll erfolgen, sobald dieser Stopp greift. Der Anlagehorizont soll sich im Bereich von Wochen bis Monaten, in seltenen Fällen auch wenige Jahre bewegen. Es kann vorkommen, dass viele Trades auch vorzeitig ausgestoppt werden. Grundprinzip ist es, die Verluste zu begrenzen und die Gewinne so lang wie möglich laufen zu lassen.

Stammdaten

Symbol

WFMCGAG001

Erstellungsdatum

28.02.2014

Indexstand

-

High Watermark

247,7

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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