Risikogesteuertes Investment

Stefan Mittnik

Performance

  • +107,4 %
    seit 05.04.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Strategie: Ziel soll es sein, in unsicheren Marktphasen möglichst gering, nicht oder short investiert und in ruhigen Marktphasen möglichst in Instrumente mit Aufwärtspotenzial engagiert zu sein. Dazu sollen adaptive Marktrisiko-Projektionen eingesetzt werden, die auf modernen ökonometrischen Verfahren beruhen sollen. Instrumente mit scheinbar hohen, aktuellen oder projizierten Verlustrisiken sollen dabei herunter- oder auch negativ gewichtet werden, und – umgekehrt – Instrumente mit aktuell niedrig erscheinenden Verlustrisiken bzw. projizierten fallenden Verlustrisiken sollen tendenziell positiv bzw. höher gewichtet werden. Auf explizite Chart-, Fundamental-, Behavioral-Finance- und ähnlich geartete Analysen soll möglichst verzichtet werden.

Anlageuniversum: Grundsätzlich sollen alle Instrumente des gesamten wikifolio-Anlageuniversums, inkl. strukturierter Produkte, gehandelt werden können. Vorzugsweise sollen indexbasierte Instrumente zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel (ungehebelte und gehebelte) Long- und Short-ETFs und indexbasierte strukturierte Produkte.

Haltedauer: Die durchschnittliche Haltedauer kann stark variieren, da Handelsaktivitäten von Marktrisiko-Konstellationen und -Projektionen abhängen.

Risikohinweis: Die Handelsaktivitäten erfolgen durch Signale, die auf Risikoeinschätzungen und -projektionen basieren, und durch Umsetzung mit ausgewählten Anlageinstrumenten. Mögliche Risiken entstehen durch mangelhafte Risikoeinschätzungen bzw. -projektionen, die Wahl inadäquater Anlageinstrumente, operationelle Risiken bei der Umsetzung und eine – trotz der Breite des potenziellen Anlageuniversums – unzureichende Diversifikation sowie durch mangelnde Kooperation der Finanzmärkte. All diese Faktoren können besonders kurzfristig zu Wertschwankungen führen. Daher sollte das wikifolio als eher langfristige Anlage betrachtet werden.
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Stammdaten
Symbol
WFMINDRISK
Erstellungsdatum
05.04.2013
Indexstand
High Watermark
213,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Mittnik
Mitglied seit 05.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu DB X-TR DAX X2

2-Wochen-VaR-95-Projektion für DAX wieder auf 2,8% gefallen. mehr anzeigen

Kommentar zu DB X-TR DAX X2

Mit einer 2-Wochen-VaR-95-Projektion von 4.3% liegt der DAX eher am ende des Feldes. Gefolgt von: CAC40, 4.7%; Nikkei225, 5.0%; SHCOMP, 5.2%; ATX, 5.5%; IGBM, 6.0%; IBovespa, 6.4%; und dem einsamen Spitzenreiter Argentinien, MerVal, 11.5%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

DIe risikoarmen Märkte (gem. 2-Wochen-VaR-95-Projektion) sind derzeit Canada, SP-TSX, 2.2%; U.S. SP500, 2.3%; New Zealand, NZSE50, 2.4%; Singapore, Straits-T 2.4%; Great Britain, FTSE100, 2.5%. mehr anzeigen

Kommentar zu DB X-TR DAX X2

2-Wochen-VaR-95-Projektion für DAX wieder auf 4,3% gefallen. mehr anzeigen
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