Minimum-Varianz-Methode

Patricia Neudeck

Performance

  • +16,5 %
    seit 05.05.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Der Ansatz ist angelehnt an eine Optimierung nach dem Mean-Variance Kriterium nach Harry Markowitz. Das Wikifolio versucht möglichst nahe eine Globale Minimium-Varianz-Allokation nachzubilden. Zum Einsatz kommen hierfür überwiegend breit diversifizierte ETF's und Fonds auf Indexbasis. Dieser wissenschaftliche und kosteneffiziente Ansatz führt meiner Erfahrung zufolge zu einem vorteilhaften Ertrags-/Risikoprofil. Das Gesamtrisiko wird durch Diversifikation tendenziell reduziert und das Wikifolio besteht i.d. Regel überwiegend aus Anleihen. Der Anlagehorizont ist eher langfristig. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMINVARPF
Erstellungsdatum
05.05.2012
Indexstand
High Watermark
116,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patricia Neudeck
Mitglied seit 27.04.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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