Quant. Momentum Long US

In wissenschaftlichen Studien wurde bereits mehrmals nachgewiesen, dass durch eine Momentum Strategie (Buy Winners, Sell Losers) eine Outperformance ggü. dem zugrunde liegenden Aktienindex erreicht werden kann. Diesen Ansatz verfolge ich in diesem Portfolio anhand eines quantitativen Vorgehens , wobei eine wesentliche Konzentration auf Long Positionen gelegt werden soll. Gekauft werden vornehmlich, aber nicht ausschließlich, US-Aktien, die eine mehrmonatige positive Performance aufweisen. Ziel ist es, eine Haltedauer von ein bis drei Monate einzuhalten. Durch eine Trendabsicherung anhand eines gleitenden Durchschnittes der vergangenen Renditen, soll in der Regel nur in Bullenmärkten investiert werden. Cash kann in Bond ETFs investiert werden. Die Gewichtung der einzelnen Portfoliopositionen soll ungefähr gleich groß sein.