16-Wochen-Zyklus

Bei der Betrachtung der historischen Wertentwicklung deutscher Aktien soll eine statistisch signifikante Anomalie zu beobachten sein. Abläufe sollen sich häufig in einem 16-Wochen-Rhythmus ähneln. Die langfristige Analyse des Physikers Thomas Gebert soll ergeben haben, dass es in jedem 16-Wochen-Zyklus besonders gute und besonders schlechte Wochen geben soll. Weitere Analysen für internationale Aktienindizes sollen diese Anomalie bestätigt haben.

Die „16-Wochen-Zyklus“-Strategie soll einen impulsgetriebenen Investmentstil verfolgen. Die Strategie soll wöchentlich in die Märkte investieren, deren 16-Wochen-Zyklus am ausgeprägtesten ist. In den freundlichen Wochen soll dies mittels Aktien, ETFs oder Anlagezertifikate umgesetzt werden, in den weniger freundlichen Wochen mittels Short-ETFs oder Short-Anlagezertifikate. In den Wochen ohne klare Richtung soll eine hundertprozentige Cashquote angestrebt werden.

Zur Bestimmung der freundlichen bzw. weniger freundlichen Wochen soll regelmäßig die Kursentwicklung internationaler Aktienindizes in einem langfristigen Zeitraum ausgewertet werden. Dafür sollen die prozentualen Wochenveränderungen der Indizes - also Montagsschlusskurs bis Montagsschlusskurs - errechnet und sortiert werden.

Ziel der „16-Wochen-Zyklus“-Strategie soll ein langfristig ausgerichtetes Portfolio-Konzept sein, das überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen erwirtschaften soll. mehr anzeigen