On the Newton's Cradle

Thilo Girlich

Performance

  • -13,2 %
    seit 04.02.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Mit dem Newtonpendel und seinen teils schwingenden, teils im Stillstand impulsübertragenden Kugeln wird das physikalische Gesetz der Impulserhaltung sehr schön veranschaulicht. An den Finanzmärkten gilt 'Conservation of the Moment' freilich nicht. Dafür gibt es zwischen den Märkten zu viele Wechselwirkungen, Stimuli und „Reibungsverluste“.

Das Wikifolio „On the Newton’s Cradle“ soll das Bild des Newtonpendels aber dennoch aufnehmen. Dazu soll es dem Verlauf des DAXs mit gehebelten long und short ETFs folgen. Die Positionen sollen dabei wie folgt verstärkt oder abgebaut werden:

Im Zustand „Long-Impetus“ sollen Positionen in Long-ETFs abgegeben, in Short-ETFs entsprechend verstärkt werden. Im Zustand „Standstill“ sollen beide Positionen gehalten werden. Im Zustand „Short-Impetus“ werden Positionen in Long-ETFs (wieder) aufgebaut, respektive in Short-ETFs abgebaut. Folglich kann das Wikifolio drei Zustände einnehmen. Es sollte fortlaufend simultan aber mit wechselndem Gewicht in short wie in long Positionen investiert sein.

Die Zustände sollen durch Bollinger-Bänder getriggert werden: Notiert der DAX zwischen den Bändern, soll der Zustand „Standstill“ eingenommen werden, darüber der Zustand „Long-Impetus“ und darunter entsprechend der Zustand „Short-Impetus“. Stellt man sich das ganze physikalisch vor, dann sollte der gleitende Durchschnitt des DAX-Chartverlaufs die Richtungsvorgabe für die Schwerkraft sein. Da der DAX selten waagerecht verläuft, dürfte sich das Wikifolio eher wie ein schief gehaltenes Newtonpendel verhalten. Dieser Effekt kann mit selteneren oder häufigeren Ordern erreicht werden. Eine Symmetrie zwischen den beiden Positionen über den Zeitverlauf sollte somit nicht erwartet werden.

Der Überschuss, den das Wikifolio in Wertsteigerung wandeln soll, kann durch die Wechselhaftigkeit des Anstiegs im gleitenden Durchschnitt, also durch die Schwankungen im DAX-Verlauf entstehen. Auf eine Festlegung von mittel- oder kurzfristigen Trends für die Feinausrichtung der Strategie soll verzichtet werden. Damit verbunden ist einerseits ein gewisser Verzicht auf Chancen der Performance-Optimierung, andererseits aber eine Reduktion des Risikos durch Fehlausrichtung. Ziel des Wikifolios ist es, eine gute Rendite durch die Marktbewegungen des DAXs zu erzielen. Das Risiko soll dabei gering gehalten werden: Sharpe Ratio und maximaler Verlust sollen als wichtige Kenngrößen betrachtet werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFNEWTCRAD
Erstellungsdatum
04.02.2014
Indexstand
High Watermark
87,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thilo Girlich
Mitglied seit 18.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Seit einiger Zeit steht das Pendel in Long-Impetus. Nun mit Auszeichnung "Guter Money Manager", obwohl hier garantiert nie gestoppt wird. Scheint gerade so, dass alle auf den letzten Käufer warten, der noch Aktien erwirbt. Beginnt der DAX nachzugeben, dann sollte hier wieder Schwung reinkommen, weil dann die Short-Seite schnell ins Übergewicht fällt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Durch die nachgezogene Durchschnittslinie ist der Zustand erstmals wieder zwischen 10850 und 10725 in Standstill und damit passiv. Es bleibt bei einem verkleinerten Long-Übergewicht, das bei Gelegenheit in der kommenden Woche noch ausgeglichen werden sollte. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Aus Turbulenz wird Steigflug, den es nun bei der Umschichtung von Long- auf Shortseite zu beherrschen gilt. Mit dem direkten Weg zu 11000 Punkten sollte man nun rechnen. Über aktuell 10200 Punkten steht das Wikifolio im Zustand Long-Impetus und schichtet weiter um. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Turbulente Zeiten. Nach der recht scharfen Korrektur nun wieder über 9825 in Long-Impetus. Der passive Bereich geht bis 9555 Punkte. Setzt der DAX das Moment fort, kann der Long-Überschuss auch sofort abgebaut werden. Nach dem heutigen Tag gehe ich aber davon aus, dass das große Xetra-Gap noch etwas anziehend wirken könnte, so dass morgen noch keine Verkaufs-Limits gezogen werden. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.