Treibstoff Hedge

Cindy Meyer

Performance

  • +23,6 %
    seit 21.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Mein wikifolio soll auf zukünftige Spritpreiserhöhungen durch ETFs auf Öl- und Ölderivate spekulieren. Dabei soll vor allem der Absicherungsgedanke und nicht die Spekulation im Vordergrund stehen.
Die Absicherung soll vor allem über Trendberechnungen und Regressionen erfolgen. Für Korrelation und Bestimmtheitsmaß soll versucht werden, durch eine monatliche Überprüfung einen möglichst hohen Wert zu ermitteln.

Die verbleibende Kasse soll versucht werden möglichst sicher anzulegen (in Form von Geldmarktfonds, Bond-ETFs oder anderem). Auch hier soll nicht die Spekulation, sondern ein Geldmanagement im Vordergrund stehen.

Eine wikifolianpassung soll zeitnah bzw. innerhalb von 30 Tagen erfolgen, wodurch die Abweichung zum Spritpreis sich nicht zu stark verändern sollte und aus der Absicherungspostion keine Spekulation werden kann.

Folgende Risiken können bei dieser Strategie nicht ausgeschlossen werden:

* Eine veränderte Besteuerung von Treibstoff kann nicht abgebildet werden.
* Ein perfekter Hedge ist basierend auf den aktuellen Korrelationen und mit den Instrumenten die aktuell bei wikifolio angeboten werden nicht möglich.
* Regionale Preisunterschiede können zu einer Verwerfung führen.
* Ebenfalls sind Preismuster die auf Wochentagen (freitags teuerer als sonntags) oder Ferien beruhen ebenfalls nicht abbildbar.
* Externe Faktoren wie Kriege, Terroranschläge, Raffinerieunfälle, starke Währungsbewegungen, Entstehen von größeren Preisdifferentialen zwischen bspw. WTI und Brent, oder ähnlichen können zu einer veränderten Korrelation führen.
* Bank- und wikifoliogebühren sollen nicht berücksichtigt werden.


Auch wenn sich die Liste der Risiken sehr lange liest, macht es für mich Sinn die zukünftigen Treibstoffkosten abzusichern.

Aufgrund der langen Zyklen im Rohstoffsektor kann ein über- und unterschießen um den Gleichgewichtspreis normal sein.

Sollte ein Überschießen des Ölpreises kommen, sollten die Spritpreise ebenfalls deutlich ansteigen. Um diesem Risiko Rechnung zu tragen, macht es aus meiner Sicht Sinn, besser einen Teil der zusätzlichen Kosten abzusichern (als überhaupt nichts).

Was kann neben der Kostenkontrolle noch ein Vorteil sein, es über diese Struktur zu machen:

Da durch Kursbewegungen die Position schnell an Gewicht zu oder abnehmen können und damit nicht mehr das Underlying abgesichert wird, sondern sich meiner Ansicht nach in eine Spekulation wandelt, kann die stetige Anpassung auf das Absicherungsgewicht notwendig sein. Dies soll bei wikifolio sehr kostengünstig erfolgen.

Es soll das ganze Anlageuniversum im speziellen Werte /ETFs, die Ölnah sind, gehandelt werden.
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Stammdaten
Symbol
WFOILHEDGE
Erstellungsdatum
21.01.2016
Indexstand
High Watermark
129,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Cindy Meyer
Mitglied seit 21.01.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Teil des USD-Risikos wird über US Treasuries gehedged

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Allgemeiner Kommentar

Monatliche Adjustierung der Korrelation durchgeführt: Steigung fällt auf 44,8% (nach 45%). mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Monatliche Adjustierung der Korrelation durchgeführt: Steigung steigt auf 45% (nach 44,92%). mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Monatliche Adjustierung der Korrelation durchgeführt: Steigung fällt auf 44,92% (nach 45,36%). mehr anzeigen
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