Zum Inhalt springen
Registrieren

Persephone Quant robotIQ VaR 21%

gpv

Letzter Login: 20.08.2020


Überblick
Feed
Handelsidee
Portfolio
Kennzahlen
Trades
blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

RegistrierenLog in
+11,8 %
seit 02.04.2018

-
Ø-Perf. pro Jahr

-
Performance (1 J)

-
Volatilität (1 J)

-
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Handelsidee

„Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert. Bei diesem Portfolio liegt die Risikovorgabe bei 21% Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Zusätzlich zur automatisierten Risikobewertung jedes Einzelportfolios (Einzelinstrumente sowie Abhängigkeitsstruktur) fließt standardisiert eine fundamentale Markteinschätzung von Finanzmarktexperten der Persephone Quantitative Finance Group ein. Es wird ein breites Spektrum an Anlageklassen berücksichtigt, wie bspw. unterschiedliche Aktien- und Anleihenmärkte, Rohstoffe und Alternatives (z.B. Real Estate, ESG, BTC u.a.) Alle Anlageklassen werden darüber hinaus hinsichtlich ihres enthaltenen Währungsrisikos bewertet und gesteuert. Die Umsetzung der Anlageklassen in Produkte erfolgt überwiegend mit ETFs, in Einzelfällen können allerdings auch Fonds und Zertifikate Anwendung finden. Die zugrundeliegenden Modelle wurden von Persephone Quant Finance entwickelt, welche die Rechenverfahren auch betreibt. Portfolios mit anderen Risikokennzahlen sind ebenfalls in Wikifolios hinterlegt.“

Stammdaten

Symbol

WFPQFVAR21

Erstellungsdatum

02.04.2018

Indexstand

-

High Watermark

124,3

Anlageuniversum

blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

Weitere Top wikifolios

Aschenputtell

Gerold Dukat

+10,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

Halbleiter Sektor

Zainab Hameed-Langer

+25,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

Investment in Wasserstoff Aktien

Arnd-Rüdiger Schwarz

+25,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

Value meets Momentum

Thomas Spier

+18,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

Marktsentiment

Florian Bub

+7,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

DZB Aktienwerteauswahl 2026

Tobias Kramer

+13,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar

+9,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

US Trading

Marcel Doriath

+31,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

MAI Energy Selection

Robert Zschorlich

+54,0 %
Ø-Perf. pro Jahr
Entdecke
  • Aktuelle wikifolios
  • Investmenttrends
  • wikifolio Trader
  • wikifolio Newsletter

+49 (0) 211 247 907 70service@wikifolio.com
AGBImpressumDatenschutzCookie-Erklärung
2024 © wikifolio Financial Technologies AG