MF-QVM-Strategy (experimentell)

ZapInvesting

Performance

  • +17,5 %
    seit 13.04.2016
  • +20,6 %
    1 Jahr
  • +3,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -42,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Quantitative Anlage-Strategie mit dem Mix der "Best-of-the-Best"-Strategien:
Quantitatives Stockpicking nach Greenblatts "Magic Formula" kombiniert mit einer harten Selektion der Werte nach "Quality", "Value" und "Momentum".

Im Backtesting zeigte die Magic Formula eine durchschnittliche Jahresperformance von ca. 30% in den US-Märkten. Der Haken dieser Strategie: sie kann längere Zeit am Stück (mehrere Jahre) versagen, bevor sie anschließend alles wieder aufholt.
Um mehr Zuverlässigkeit in die Entwicklung zu bringen, wird daher eine zweite Strategie "beigemischt":
Die Quality-Value-Momentum-Strategie brachte eine deutliche Überperformance mit Renditen von bis zu 60 bis 80% in den letzten Jahren.

Das Besondere: diese Strategie handelt keine windigen Hebelprodukte, sondern basiert ausschließlich auf echten Aktien mit ausgezeichneten Fundamental-Kennzahlen. Durch die Diversifikation wird zudem das Risiko reduziert, sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen der Werte ins Negative entwickeln.

Anmerkung: Leider sind bei wikifolio sehr viele der wirklich interessanten Aktien nicht handelbar, wodurch eine aktive Diversifizierung aktuell nicht möglich ist. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFPS05MFSR
Erstellungsdatum
13.04.2016
Indexstand
High Watermark
119,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015