QI Minimum Volatility Europe

Nicolas Oehl

Performance

  • +19,4 %
    seit 12.08.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Kapitalmärkte können meiner Meinung nach insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen könnten. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. EURO STOXX 50) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Europe soll Aktien europäischer Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQIEUROPE
Erstellungsdatum
12.08.2016
Indexstand
High Watermark
120,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015
Das Ziel ist es, nachhaltige Wertsteigerungen für Anleger zu erzielen. Es sollen stetige Renditen bei niedriger Volatilität erzielt werden, was letztendlich ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis ergeben soll. Für diesen Zweck wird die Minimum Volatility Anlagestrategie verwendet. Die Minimum Volatility Anlagestrategie geht zurück auf den Nobelpreisträger Harry Markowitz. Auf Grundlage wissenschaftlicher und statistischer Verfahren lässt sich für jeden Aktienmarkt anhand einer Risikomatrix ein Portfolio bilden, das ein optimales bzw. effizientes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://www.qube-investment.com

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

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