+49 (0) 211 247 907 70
Menü Menü schließen

QI Minimum Volatility Germany H

QubeInvestment
Nicolas Oehl
Teilen

Performance

  • +26,6 %
    seit 17.08.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit
    Registrieren
Portfolio

Handelsidee

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Dem Minimum Volatility Portfolio soll zusätzlich noch eine geeignete Absicherung (auf Englisch "Hedge", z.B. DAX Short) beigemischt werden, um das Risiko in Form von Volatilität des QI Minimum Volatility Germany Hedge weiter zu minimieren. Außerdem soll der Maximum Drawdown (Fallhöhe vom Höchststand) in wirtschaftlichen Krisenzeiten geringer ausfallen als im Portfolio ohne Absicherung.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany Hedge soll Aktien deutscher Unternehmen sowie geeignete ETFs zur Absicherung umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQIGERHED
Erstellungsdatum
17.08.2016
Indexstand
High Watermark
133,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

QubeInvestment
Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015
Das Ziel ist es, nachhaltige Wertsteigerungen für Anleger zu erzielen. Es sollen stetige Renditen bei niedriger Volatilität erzielt werden, was letztendlich ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis ergeben soll. Für diesen Zweck wird die Minimum Volatility Anlagestrategie verwendet. Die Minimum Volatility Anlagestrategie geht zurück auf den Nobelpreisträger Harry Markowitz. Auf Grundlage wissenschaftlicher und statistischer Verfahren lässt sich für jeden Aktienmarkt anhand einer Risikomatrix ein Portfolio bilden, das ein optimales bzw. effizientes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://www.qube-investment.com
Zum Traderprofil

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute wurden Anteile an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG verkauft, um die Cashposition wieder in den positiven Bereich zu bringen. Der Grund für den Verkauf der WCM Aktien ist der geplante Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der TLG Immobilien. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.
Registrieren

Top wikifolios

Jetzt investierbar

Weitere wikifolios