QI Minimum Volatility Germany H

Nicolas Oehl

Performance

  • +22,2 %
    seit 17.08.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Dem Minimum Volatility Portfolio soll zusätzlich noch eine geeignete Absicherung (auf Englisch "Hedge", z.B. DAX Short) beigemischt werden, um das Risiko in Form von Volatilität des QI Minimum Volatility Germany Hedge weiter zu minimieren. Außerdem soll der Maximum Drawdown (Fallhöhe vom Höchststand) in wirtschaftlichen Krisenzeiten geringer ausfallen als im Portfolio ohne Absicherung.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany Hedge soll Aktien deutscher Unternehmen sowie geeignete ETFs zur Absicherung umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQIGERHED
Erstellungsdatum
17.08.2016
Indexstand
High Watermark
121,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute wurden Anteile an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG verkauft, um die Cashposition wieder in den positiven Bereich zu bringen. Der Grund für den Verkauf der WCM Aktien ist der geplante Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der TLG Immobilien. mehr anzeigen
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