Quantitativ nach Buffett

Christian Walkshäusl
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    seit 14.09.2015
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Handelsidee

Im Rahmen der Strategie „Quantitativ nach Buffett“ soll in Unternehmen mit hoher Fundamentalstärke, die nach Ansicht eines quantitativen Research-Modells jedoch eine Unterbewertung am Markt aufweisen, investiert werden.

Die Zusammenstellung des Portfolios soll auf Basis eines quantitativen Research-Modells erfolgen, welches fehlbewertete Value-Unternehmen im Voraus identifizieren soll. Ziel des Portfolios soll es sein, eine Buffett-ähnliche Outperformance gegenüber dem Markt unter Zugrundelegung eines systematischen fehlbewertungsorientierten Aktienauswahlprozesses zu erreichen.

Um Fehlbewertungen im Voraus identifizieren zu können, soll das verwendete Research-Modell das Buch-zu-Marktwert-Verhältnis als Marktbewertungsindikator mit dem FSCORE als Indikator für die fundamentale Stärke der Unternehmung verknüpfen. Ein hohes (niedriges) Buch-zu-Marktwert-Verhältnis soll hierbei als marktseitiges Signal fungieren, dass die zukünftige fundamentale Performance eines Unternehmens negativ (positiv) eingeschätzt werden kann. Ob diese Einschätzung jedoch auch tatsächlich gerechtfertigt sein kann, bedarf es einer Validierung durch den FSCORE, der ein Signal für die zukünftige fundamentale Stärke der Unternehmung liefern soll. Der FSCORE kann hierbei zwischen 0 (schwach) und 9 (stark) liegen. Eine marktseitige Fehlbewertung (mit entsprechend zu erwartender zukünftiger Wertkorrektur) kann dann vorliegen, wenn die marktseitige Einschätzung dem fundamentalen Signal widerspricht.

Eine Inkongruenz zwischen Marktbewertung und Fundamentalstärke soll somit Grundvoraussetzung sein, damit ein Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden kann. Das Portfolio soll konzentriert sein und soll die ca. zehn Unternehmen mit der höchsten Inkongruenz zwischen Marktbewertung und Fundamentalstärke unter Zugrundelegung eines internationalen Aktienuniversums umfassen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQUANTBUF
Erstellungsdatum
14.09.2015
Indexstand
High Watermark
150,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Walkshäusl
Mitglied seit 10.09.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Portfoliozusammenstellung wurde aktualisiert. Den aufgenommenen Positionen liegen folgende Buch-zu-Marktwert-Verhältnisse und FSCOREs zugrunde: A P MOLLER MAERSK (1.25; 8) CEMENTIR (1.22; 9) DENBURY (1.45;9) GULFPORT ENERGY (3.12; 7) HELIX ENERGY (2.02; 7) HUNTING (1.16; 8) LAFARGEHOLCIM (1.12; 8) MERITAGE HOMES (1.23; 9) PORSCHE (2.11; 7) PREMIER OIL (1.48; 8). Seit Beginn (14.09.2015) bis heute erzielte das Portfolio eine Rendite von +46,7%. Im Vergleichszeitraum verzeichnete der DAX eine Rendite von +22,2% und der MSCI World (Euro-Basis) eine Rendite von +49,6%.

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Allgemeiner Kommentar

Die Portfoliozusammenstellung wurde aktualisiert. Den aufgenommenen Positionen liegen folgende Buch-zu-Marktwert-Verhältnisse und FSCOREs zugrunde: CGG SA (4.53; 7) DANIELI & C.OFFICINE (1.14; 7) GUANGNAN (2.10; 7) HORNBACH HOLDING AG (1.10; 7) KORIAN S.A. (1.03; 7) NORDEX (1.07; 7) ROLLINS INC. (2.72; 7) ROMANDE ENERGIE (1.51; 7) SALZGITTER AG O.N. (1.16; 9) TAMEDIA AG (1.18; 8). Seit Beginn (14.09.2015) bis heute erzielte das Portfolio eine Rendite von +56,6%. Im Vergleichszeitraum verzeichnete der DAX eine Rendite von +24,0% und der MSCI World (Euro-Basis) eine Rendite von +36,4%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Portfoliozusammenstellung wurde aktualisiert. Den aufgenommenen Positionen liegen folgende FSCOREs und Buch-zu-Marktwert-Verhältnisse zugrunde: ATLAS IRON LTD. (8; 3.33) BARITO PACIFIC (9; 1.12) CHINA AGRI INDS HLD. (9; 1.65) DELONG HOLDINGS LTD. (8; 5.69) GRANGE RES. (9; 2.05) HARBIN ELECTRIC (8; 3.01) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES (9; 1.32) VALE S.A. (9; 1.06) WHITEHAVEN COAL LTD (9; 2.62) YUEXIU TRANSPORT (9; 1.25). Seit Beginn (14.09.2015) bis heute erzielte das Portfolio eine Rendite von +28,6%. Im Vergleichszeitraum verzeichnete der DAX eine Rendite von +22,8% und der MSCI World (Euro-Basis) eine Rendite von +22,5%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Portfoliozusammenstellung wurde aktualisiert. Den aufgenommenen Positionen liegen folgende FSCOREs und Buch-zu-Marktwert-Verhältnisse zugrunde: ASAHI GLASS CO LTD (9; 1.41) BLUESCOPE STEEL LTD. (8; 1.21) DUTY FREE SHOPS (8; 1.21) EVN ENERGIEVERSG (9; 1.26) HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST (8; 1.47) JFE HOLDINGS INC (8; 2.25) NIPPON SHEET GLASS CO LTD (8; 2.09) NOBLE CORP (9; 3.32) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES (8; 1.15) TRANSOCEAN (8; 4.07) Seit Beginn (14.09.2015) bis heute erzielte das Portfolio eine Rendite von +6,0%. Im Vergleichszeitraum verzeichnete der DAX eine Rendite von -5,1% und der MSCI World (Euro-Basis) eine Rendite von +4,9%. mehr anzeigen
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