Random Walk Passive Investment

Performance

  • +30,2 %
    seit 10.01.2014
  • +13,7 %
    1 Jahr
  • +3,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -45,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die These ist, dass ein zufälliger Anlageprozess zu konsistenten Ergebnissen führt, mit einer kleineren Volatilität und einer geringen Korrelation zu gängigen Anlagesystemen. In folgendem Paper wird die Random Strategie mit den Strategien Momentum, Relative Strength, Up and Down Persistency und Moving Average verglichen.

Investmentziel dieses Portfolios:
Es soll versucht werden eine möglichst positive Rendite zu erzielen. Es sollen überwiegend Aktien, ETF's und Fonds gehandelt werden. Grundsätzlich sollen allerdings alle im Anlageuniversum handelbaren Werte verfügbar sein. Die Kategorie Hebelprodukte sind hiervon ausgenommen.

Ablauf:
Es soll ein eigen von mir entwickeltes System Anwendung finden welches nach Möglichkeit zufällige Werte erzeugen soll anhand derer Investitionsentscheidungen getroffen werden soll. Dieses System generiert mehrere Faktoren. Zum einen in wieviele Titel investiert werden soll, welche Titel im speziellen ausgewählt werden und ebenfalls wie lange diese gehalten werden. Weiter soll versucht werden diesen Prozess stetig zu erweitern.
Es sollen folgende Zufallszahlen generiert werden:
1) Das Anlageuniversum wird aktualisiert, um den letzten Stand von Wikifolio zu berücksichtigen.
2) Eine Zufallszahl zwischen 12 und 30 gibt die Anzahl der Titel vor, die für das Portfolio berücksichtigt werden sollen. Um vom Diversifikationseffekt zu profitieren, liegt diese Zahl über 12.
3) Jeder Titel im Universum erhält eine Zufallszahl zwischen 0 und 1.
4) Die Anzahl der Titel (2) mit der grössten Zufallszahl (3) bilden das Portfolio.
5) Die ausgewählten Titel werden anhand einer weiteren Zufallszahl relativ gewichtet. Die Cash Position ergibt sich aus Rundungen.
6) Eine Zufallszahl zwischen 120 und 360 gibt die Haltedauer der Titel in Tagen an und wann der Prozess wiederholt wird und eine Umschichtung statt findet. Die Haltedauer generiert sich aus den Systematischen Vorgaben.

Literatur: Are random trading stratgies more successful than technical ones? A.E.Biondo, A.Pluchino, A.Rapisarda, D.Helbing mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFRANDOMPF
Erstellungsdatum
10.01.2014
Indexstand
High Watermark
127,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hendrik Budliger
Mitglied seit 21.12.2013

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse