Tagessaisonalität Gold

Nico Schichtel
  • +6,5 %
    seit 15.11.2018
  • +3,3 %
    1 Jahr
  • +6,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Dieses Wikifolio basiert auf einer außerordentlich starken Tagessaisonalität bei Gold. In den letzten Jahrzehnten erzielte Gold an Freitagen eine stabile deutliche Outperformance gegenüber den übrigen Handelstagen der Woche. Dies ist damit zu begründen, dass sich Anleger vor dem Wochenende tendenziell von Aktien trennen, um dem Risiko von starken Kursrückgängen über das Wochenende zu entgehen und stattdessen Gold zur Absicherung halten, das seit Jahrzehnten als sichere Anlage gilt. Zudem kaufen rohstoffverarbeitende Unternehmen überwiegend aus der Schmuckindustrie Gold vorzugsweise an Freitagen, um den Transport kostengünstig über das Wochenende zu organisieren. Auf diesem Weg können diese Unternehmen ihre Produktionskapazitäten während der Woche voll auslasten, ohne Zuschläge für Wochenendarbeit zu zahlen.

Dieser statistische Vorteil wird genutzt, indem eine Position Gold in US-Dollar am Donnerstabend gekauft und am Abend des darauffolgenden Freitags geschlossen wird. Zudem habe ich im Rahmen meiner Backtests zwei sehr stabile Filter für diese Handelsstrategie entwickelt, die die Outperformance noch weiter erhöhen. Dabei handelt es sich um einen auf der Volatilität basierenden Filter sowie um einen weiteren Zeitfilter.

In Verbindung mit diesen Filtern ist man nur zu rund 10 % der Zeit investiert und unterliegt in der restlichen Zeit nicht dem Marktrisiko. Dies zeigt sich auch in deutlich geringeren Drawdowns (Rückschlag seit dem letzten Kapitalhoch). Während eine buy and hold-Strategie bei Gold seit 1999 eine durchschnittliche jährliche Rendite in Höhe von 7,9 % bei einem maximalen Drawdown von -44,9 % aufweist, kann durch dieses Handelssystem trotz der kurzen Haltedauer eine nahezu identische durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2 % bei einem deutlich geringeren max. Drawdown von -5,4 % erzielt werden.

Aufgrund der geringen Drawdowns wird ein Hebel von 2 eingesetzt. Hierdurch kann die Rendite bei weiterhin akzeptablen Drawdowns weiter erhöht werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSAISONAU
Erstellungsdatum
15.11.2018
Indexstand
High Watermark
109,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nico Schichtel
Mitglied seit 11.05.2017

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