Smart Beta ETFs Worldwide Acc

Führende Wissenschaftler und Finanzanalysten sind der Auffassung, dass Smart Beta-Ansätze erfolgreich sein können. In aufwändigen Datenanalysen haben sie entschlüsselt, welche Aktien langfristig die größte Rendite erwirtschaftet haben. Das Ergebnis waren die Faktoren „Value”, „Momentum”, „Small Cap”, „Quality” und „Low Volatility“. In der Vergangenheit haben sich die Faktoren „Value”, „Momentum” und „Small Cap” eher prozyklisch entwickelt. Sie entwickelten sich besonders gut, wenn die Wirtschaft wuchs und Inflation und Zinsen stiegen. „Quality” und „Low Volatility“ hingegen zeigten sich eher defensiv und lieferten gerade in schlechteren Marktphasen eine bessere Performance im Vergleich zum Marktindex. Daher habe ich die Gewichtung der ETFs der beiden Marktphasen auf jeweils 50% festgelegt. Es wurden ausschließlich ETFs ausgewählt, welche weltweit anlegen. Alle ETFs legen ihre Ausschüttungen wieder an (thesaurierend). Dadurch soll zusätzlich der Zinseszinseffekt ausgenutzt werden.