QI Minimum Volatility Germany

Nicolas Oehl

Performance

  • +41,0 %
    seit 15.06.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Stammdaten
Symbol
WFSCHACH11
Erstellungsdatum
15.06.2016
Indexstand
High Watermark
139,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der März verlief deutlich erfreulicher als der Februar und konnte mit einem Plus von 1,29% abgeschlossen werden, wohingegen der DAX mit 0,09% auf seinem Stand von Ende Februar verharrte.

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Allgemeiner Kommentar

Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der Februar verlief leider nicht so erfolgreich wie der Januar und das QI Minimum Volatility Germany musste ein Minus von 1,39% verbuchen, wohingegen der DAX um 3,07% zugelegt hat.

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Allgemeiner Kommentar

Das Jahr 2018 war leider auch für das QI Minimum Volatility Germany kein erfolgreiches Jahr; es musste leider ein Minus von 11,76% verbucht werden. Dennoch konnte sich das Portfolio im Vergleich zum DAX, der mehr als 18% nachgegeben hat, relativ gut schlagen. Außerdem betrug die Volatilität lediglich 8,77%, wohingegen der DAX mit 16,63% deutlich mehr ausgeschlagen hat. Insgesamt ein herausforderndes Jahr, aber angesichts der Umstände konnte dennoch eine Outperformance bei geringerer Volatilität erzielt werden. Der Start ins Jahr 2019 verlief mit einem Plus von 5,87% erfreulicher. Aktuelle Daten sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar.

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