Rotator | Size | USA

Lars Kaiser

Performance

  • +5,4 %
    seit 15.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die systematische Handelsstrategie, welche hier zur Anwendung kommt, basiert auf einem Rotationsverfahren welche auf Grundlage der bekannten Size-Prämie aufbaut.

Die Size-Prämie ist die Differenz zwischen kleinen (niedrige Marktkapitalisierung) und grossen (hohe Marktkapitalisierung) Firmen.
Aufgrund von höhren Risiken, bieten kleinen Firmen im Schnitt eine höhere Rendite (Risikokompensation). Jedoch kehrt sich dieses Verhältnis in manchen Marktphasen um.

Der Mehrwert liegt hier in der Rotation zwischen dem S&P 500 (large-cap) und S&P 600 (small-cap). Die Notwendigkeit der systematischen Rotation zwischen den beiden Indizes wird monatlich überprüft. Es handelt sich um einen "long-only" Ansatz, also ohne Leerverkäufe.

Large-Cap Index | S&P 500: iShares S&P 500 UCITS ETF (IE0031442068)
Small-Cap Index | S&P 600: iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (IE00B2QWCY14) mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSIZROTUS
Erstellungsdatum
15.12.2018
Indexstand
High Watermark
109,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lars Kaiser
Mitglied seit 10.09.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ISHARES S&P SMALL CAP 600

Das Signal für Februar steht auf "small-cap" und somit kaufen wir: ISHARES S&P SMALL CAP 600.

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Allgemeiner Kommentar

Der letzte Monat war allgemein kein Erfolg an den Aktienmärkten, in Bezug auf unsere Investition in large-caps lagen wir im direkt Vergleich zu small-caps richtig. Das Signal zeigt auch für Januar 2019 an in large-cap investiert zu bleiben, somit sparen wir uns die Handelskosten und warten ab was das neue Jahr bringt.

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