Smart Beta Cycle Factor Rotator

Die Finanz Konzept Multi-Faktorstrategie mit dynamischer Vermögensallokation nutzt die wichtigsten und relevantesten Wirtschaftsdaten, um die aktuelle Phase im Wirtschaftszyklus zu bestimmen. Je nach Wirtschaftszyklus (Aufschwung, Expansion, Abschwung, Rezession) sollen die Investitionen nach einem Faktor- Modell in regelmässigen Abständen an die aktuelle Wirtschaftsphase angepasst werden Jeden Monat sollen über 50 durchschnittlich gewichtete Fundamentaldaten mehrheitlich aus dem europäischen Wirtschaftsraum analysiert und indexiert werden. Das Ergebnis soll mit den letzten 3 Monaten verglichen und mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet werden, um kurzfristige Störungen in den Wirtschaftsdaten auszublenden, ein unnötiges Rebalancing zu vermeiden und eine möglichst exakte Bestimmung im Zyklus zu erhalten. An fixen Stichtagen soll bei einer Änderung der Wirtschaftsphase die Investitionsstrategie komplett in die zur Wirtschaftsphase passenden vordefinierten Faktorstrategie rotiert. Die zugrundeliegende Anlagestrategie basiert auf einem wissenschaftlich anerkannten Faktormodell. Übergeordnet zur flexiblen Basisstrategie soll eine tägliche dynamische automatisierte Risikokontrolle anhand der kurz- und mittelfristigen Volatilitätskennzahlen innerhalb der Aktienstrategie stattfinden. Bei steigenden Risiken soll die Aktienquote zugunsten von Staatsanleihen mit hervorragender Schuldnerqualität reduziert werden. Je nach Wirtschaftszyklus soll auch die Zinsstrategie angepasst werden. Das soll einen zusätzlichen Mehrertrag zu vergleichbaren Strategien ermöglichen. Das Rebalancing erfolgt durch klar festgelegte mathematische Parameter und soll frei von individuellen Entscheidungsträgern sein. Dies soll sicherstellen, dass die Strategie personenunabhängig und neutral verfolgt wird. Es sollen ausschliesslich ETFs (oder Cash) im Wikifolio gehandelt werden. Es dürfen weitere Vermögensklassen als die genannten hinzugenommen werden.