Deutsche Standardwerte SmartBeta

ProAlpha

Performance

  • -64,3 %
    seit 30.10.2014
  • +19,1 %
    1 Jahr
  • -13,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -74,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,92×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Gewichtung der Aktienpositionen im Wikifolio „Deutsche Standardwerte SmartBeta“ soll anhand spezieller Renditefaktoren ermittelt werden, darunter „Value“, „Momentum“ und „Sentiment“. Es ist beabsichtigt, die individuellen Faktorausprägungen für die im repräsentativen deutschen Standardwerteindex ("Vergleichsindex") enthaltenen Aktien turnusmäßig in ein „Alpha Ranking“ als Grundlage für die Titelgewichtung zu übersetzen. Gegebenenfalls kann die Gewichtung der Einzeltitel im Wikifolio dabei deutlich von der Gewichtung im Vergleichsindex abweichen und individuell auch den Wert Null annehmen. Es ist geplant, die Sensitivität des Wikifolios gegenüber dem Vergleichsindex durch den Kauf von DAX-ETFs zu steuern, woraus zeitweise ein negatives "Beta" gegenüber dem Vergleichsindex resultieren kann. Dadurch soll das Anlagekapital auch in schwierigen Marktphasen nach Möglichkeit erhalten werden. Barbestände können gegebenenfalls in Euro-Geldmarktfonds investiert werden. Auf Jahressicht wird gegenüber dem Vergleichsindex eine gemessen am Sharpe-Ratio bessere risikoadjustierte Performance angestrebt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFSMRTBETA
Erstellungsdatum
30.10.2014
Indexstand
High Watermark
39,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schmidt
Mitglied seit 03.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse