Top100 Sharpe Ratio Optimierung

CTH
Christian Thiele
  • +8,1 %
    seit 08.10.2015
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    1 Jahr
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    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Das Dachwikifolio "Top100 Sharpe Ratio Optimierung" soll ein anhand der Portfoliotheorie
nach Markowitz optimiertes Portfolio aus wikifolio-Zertifikaten darstellen, deren Referenzportfolios auf wikifolio.com zu den Top 100 der Top-wikifolio-Rangliste gehören. Es sollen wikifolio-Zertifikate berücksichtigt werden, deren Referenzportfolios sowohl mit oder ohne Hebelprodukte arbeiten.


Die folgende Strategie soll im "Top100 Sharpe Ratio Optimierung" Dachwikifolio abgebildet werden:

- Alle zwei Monate geplantes Rebalancing des Dachwikifolios
- Es sollen ausschließlich Referenzportfolios in den Auswahlprozess aufgenommen werden, die zu den Top 100 der Top-Wikifolio-Rangliste gehören (häufigeres Rebalancing führt zu Transaktionskosten, denen kein entsprechender Ertrag gegenübersteht)
- Ausschließlich Referenzportfolios, die eine Historie von mindestens einem Jahr aufweisen
- maximaler Anteil eines wikifolio-Zertifikates: ca. 15%
- Rebalancing anhand der Zusammenstellung und Gewichtung von Referenzportfolios, die in den jeweils letzten ca. 12 Monaten die höchste Sharpe Ratio erzielt hat

Die Bedingung, aus den Top 100 auszuwählen, kann entspannt werden, um Kosten der Umschichtung zu sparen. Beispielsweise kann auch ein Referenzportfolio, das auf Platz 110 gefallen ist, in den Auswahlprozess, in dem es ja immer noch unberücksichtigt bleiben kann, einbezogen werden, falls es sich schon im Vormonat im Dachwikifolio befand.


Im Vergleich mit einem Dachwikifolio, das eine Anzahl an Top-Platzierten gleich gewichtet oder weniger systematisch kombiniert, ergeben sich meiner Meinung nach folgende Vorteile:

- Das Optimierungspotenzial durch eine Allokation anhand der Korrelationen der jeweiligen Referenzportfolios untereinander wird genutzt
- Die Auswahl aus den Top 100 leidet weniger stark unter Survivorship Bias (siehe z.B. Wikipedia: Survivorship_bias) als Auswahlen, die sich auf wenige Top-Platzierte beschränken
- Eine engere Auswahl (z.B. Top 10) würde aufgrund von Auf- und Abstiegen in der Top-wikifolio-Rangliste, je nach Häufigkeit des Rebalancings, zu erhöhten Transaktionskosten führen mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSRTOP100
Erstellungsdatum
08.10.2015
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

Trader

CTH
Christian Thiele
Mitglied seit 03.10.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing. In Zukunft beschränkt sich das Dachwikifolio auf Wikifolios, die seit mindestens 2,5 Jahren bestehen und in dieser Zeit mindestens 15% Gewinn erzielt haben. Zudem wird das Rebalancing seltener durchgeführt werden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Im Portfolio befinden sich für Februar / März 2016 12 verschiedene Wikifolios, davon vier mit Hebelprodukten und einem Gesamtanteil am Portfolio von 29%. Das höchste Gewicht haben die Wikifolios "Aktien Deutschland", "FX-Trade", "Volatrader" und "CDAX-Werte Long/Short". mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Im Portfolio befinden sich für Dezember 2015 / Januar 2016 19 verschiedene Wikifolios, davon 7 mit Hebelprodukten. Ausgeschieden sind die Wikifolios "Blaues Hufeisen", "Chancen suchen und finden", "Katjuschka Research", "Tradingchancen deutsche Aktien" und "Value+". Neu dazugekommen sind "Turbo Technik", "Endurance", "SmallCapGermany", "Dipp&Whipp", "Solide Unternehmen", "Special Investments 1" und "DACH-Trading & Invest". Das höchste Gewicht haben ähnlich wie zuvor die Wikifolios "Aktien Deutschland", "FX-Trade" und "Volatrader". mehr anzeigen
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