Alpha+Beta+Crash Risk Control

ploutos
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    seit 31.05.2016
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Handelsidee

In diesem Dachwikifolio sollen die Vorzüge zweier Investmentphilosophien kombiniert zur Geltung kommen, die Generierung einer Aktienmarktperformance plus Outperformance (beta+alpha) sowie der Absicherung im Falle einer anhaltenden Verlustperiode des Gesamtmarktes.

Zunächst wird beabsichtigt mit einem systematischen Marktrisikoindikator die aktuelle Risikolage des Marktes einzuschätzen.
Bei einer günstig eingeschätzten Risikolage soll sowohl die Marktrendite (beta) als auch darüber hinaus eine Outperformance (alpha) erzielt werden. In diesen Phasen soll in wikifolio-Zertifikate investiert werden die den Aktienmarkt outperformen können.
Wird die aktuelle Risikolage hoch eingestuft, so sollen marktabhängige wikifolio-Zertifikate reduziert und durch sicherere und marktunabhängigere ersetzt werden. In diesen Phasen kann die Cash-Quote auch auf 100% erhöht werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSTPDECRP
Erstellungsdatum
31.05.2016
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Bertan Güler
Mitglied seit 11.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Die vergangene Woche zeigte wieder weltweit starke Aktienmärkte.Das Risikomodell Crash Protection zeigt für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien den Status Grün, das Risiko eines grösseren Crashs scheint demnach gering auszufallen. Auch in Asien hat sich im Vergleich zur Vorwoche die Lage und der grüne Risikostatus stabilisiert.

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Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

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Die vergangene Woche zeigte wieder weltweit starke Aktienmärkte. Die vorherige Schwäche scheint somit eher einer Korrektur als einer Trendumkehr geschuldet zu sein. Das Risikomodell Crash Protection zeigt für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien den Status Grün, das Risiko eines grösseren Crashs scheint demnach gering auszufallen. Asien steht allerdings eher davor auf Rot zu wechseln als die übrigen Regionen, was vermutlich auf die Ausbreitung des Coronavirus zurückzuführen ist. Der grüne Status des Risikomodells sieht aber auch in Asien momentan noch keine grösseren Crashrisiken.

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In der letzten Wochen kamen weltweit die Aktienmärkte unter Druck, jedoch nicht so stark um im Risikomodell einen Alarm auszulösen. Das Modell bleibt weiterhin auf Status Grün, wonach die Wahrscheinlichkeit eines grösseren Crashes gering ist. Im Gegensatz zu den Vorwochen sind die Signale je nach Region aktuell unterschiedlich. So ist Asien deutlich näher daran auf Status Rot zu wechseln als beispielsweise Europa oder Amerika, was vermutlich auf die aktuelle Beunruhigung durch den Coronavirus zurückzuführen ist.

Historisch betrachtet haben derartige Epidemien die Märkte nicht nachhaltig beeinflusst, sodass die aktuelle Beunruhigung am Markt übertrieben erscheint. Analysiert man die Daten der Tabelle zu den bestätigten Krankheitsfällen auf der Wikipedia-Seite Coronavirus, so scheint trotz einer weiter steigenden Anzahl an Neuerkrankungen das exponentielle Wachstum dieser Zahl bereits nachzulassen. Auf Basis dieser Daten scheinen die Ängste am Markt daher wenig begründet, aber Angst entspringt bekanntlich auch der Emotion und nicht der Logik.

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Das Risikomodell Crash Protection zeigt momentan stabile 100% an, erhöhte Crash Risiken sind momentan nicht wahrzunehmen. Eine Änderung auf den Status Rot würde bereits eine grössere Marktkorrektur von ca. 10% voraussetzen. Die Aktienquote bleibt demzufolge unverändert hoch.

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