Alpha+Beta+Crash Risk Control

Bertan Güler

Performance

  • +10,8 %
    seit 31.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem Dachwikifolio sollen die Vorzüge zweier Investmentphilosophien kombiniert zur Geltung kommen, die Generierung einer Aktienmarktperformance plus Outperformance (beta+alpha) sowie der Absicherung im Falle einer anhaltenden Verlustperiode des Gesamtmarktes.

Zunächst wird beabsichtigt mit einem systematischen Marktrisikoindikator die aktuelle Risikolage des Marktes einzuschätzen.
Bei einer günstig eingeschätzten Risikolage soll sowohl die Marktrendite (beta) als auch darüber hinaus eine Outperformance (alpha) erzielt werden. In diesen Phasen soll in wikifolio-Zertifikate investiert werden die den Aktienmarkt outperformen können.
Wird die aktuelle Risikolage hoch eingestuft, so sollen marktabhängige wikifolio-Zertifikate reduziert und durch sicherere und marktunabhängigere ersetzt werden. In diesen Phasen kann die Cash-Quote auch auf 100% erhöht werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSTPDECRP
Erstellungsdatum
31.05.2016
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Bertan Güler
Mitglied seit 11.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zuletzt gibt es in den Märkten keine grösseren Bewegungen nach oben oder unten, demzufolge zeigt das Risikomodell kein erhöhtes Crashrisiko infolge einer aufkommenden Marktpanik an. Die Aktienquote bleibt unverändert.

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Allgemeiner Kommentar

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Obwohl die Märkte gegen Ende der letzten Woche nachgegeben haben, ist das Risikomodell weiterhin auf Status Grün. Eine Panik ist noch nicht auszumachen, sodass eine Reduktion der Aktienquote aktuell noch nicht gerechtfertigt erscheint. Allerdings muss man auch sehen, dass die letzte Erholung die meisten Indizes bis auf wenige Ausnahmen nicht auf neue Höchststände treiben konnte. Das mittelfristige Bild mahnt daher noch zu erhöhter Vorsicht.

Solange das Risikomodell kein akutes Crash-Risiko anzeigt, wird die Aktienquote allerdings beibehalten.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zudem ist ein Rückgang der globalen Aktienkurse um ca. 5% notwendig damit das Modell wieder in den kritischen Bereich kommt. Aktuell spricht gemäss dem Risikomodell daher nichts gegen Aktien.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Grün. Mit Europa ist nun auch die letzte Region wieder auf dem grünen Status bestätigt worden. Die Märkte weltweit steigen weiter an, auch wenn die ganz grosse bullishe Dynamik noch auf sich warten lässt. Ein plötzlicher und nachhaltiger Kursrutsch von ca. -5% könnte deshalb den Risikostatus wieder kippen. 

Die aktuelle Marktverfassung kann man folgendermassen umschreiben: Nach dem Unwetter im Dezember zeigt die aktuelle Wetterlage weltweit Entwarnung an. Man kann sich wieder auf die Strasse wagen, sollte aber jederzeit bereit sein wieder in Sicherheit zu gehen sobald Zeichen eines neuen Unwetters auftreten.

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