TSI Trendstärkte CDAX-Werte

Maximilian König

Performance

  • +14,7 %
    seit 04.12.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Strategie: Dieses wikifolio soll nach einem Trendstärkesystem anlegen. Aktien, die sich zuletzt stärker entwickelt haben als der Markt, kommen hierbei am ehesten als Kaufkandidaten infrage. Mit dieser Strategie soll somit der Momentumeffekt ausgenutzt werden, welcher besagt, dass Aktien die bereits gestiegen sind, dazu tendieren weiter zu steigen. Darüber hinaus erfolgt eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel. Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten auch Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden. Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), verstärkt bzw. gänzlich in Cash engagiert zu sein um große Rücksetzer etwas abzufedern. Es sollen maximal ca. 12 Aktien im Portfolio vertreten sein.

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll sich auf Deutschland bzw. auf die Aktien des CDAX beschränken. Die Aktien müssen hierbei Mindestanforderungen beim absoluten Streubesitz bzw. der Marktkapitalisierung erfüllen, sodass sie problemlos gehandelt werden können. Investiert werden soll dabei in die trendstärksten Werte. Hierfür stelle ich eigene Berechnungen an, um die trendstärksten Aktien anhand eines Trendstärkewertes zu ermitteln.

Haltedauer: Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung: Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt (dank des Momentumeffekts). Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene unseres Benchmarkindex (dem CDAX). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTSAMPELD
Erstellungsdatum
04.12.2016
Indexstand
High Watermark
144,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012
Seit meinem 15. Lebensjahr beobachte ich die Aktienmärkte mit großem Interesse und habe in den letzten Jahren während meiner Schulzeit und meines jetzigem BWL-Studiums in Göttingen meine Erfahrungen im Aktienhandel immer weiter ausweiten können. Momentan studiere ich im Master mit dem Schwerpunkt Finanzen und entwickle nebenbei Handelsstrategien. Nach mittlerweile acht Jahren aktivem Handel habe ich feststellen können, dass das schlimmste für einen Börsianer das Handeln ohne System darstellt. Als ich am eigenen Leib erfahren musste, wie die Konsequenzen des planlosen Handelns aussehen, habe ich begonnen verschiedene Anlagestrategien zu entwickeln und zu testen, welche mir einen nachhaltigen Vorteil gegenüber dem Gesamtmarkt liefern sollen. Mit meinen aktuellen wikifolios setze ich Strategien um, die aus meiner Sicht den Markt langfristig schlagen können. Faktoren wie Trendstärke, Fundamentaldaten oder ökonomische Daten zur dynamischen Anpassung der Investitionsquote sollen dazu beitragen auf lange Sicht eine höhere und stabilere Rendite als der Gesamtmarkt einzufahren. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne auch meine Homepage: https://www.strategisch-investieren.de/ Hier können Sie sich außerdem für den kostenlosen Newsletter anmelden und erhalten jedes Wochenende alle wichtigen Informationen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Gestern haben wir unsere am Wochenende angekündigte Veränderung am Depot durchgeführt. Konkret haben wir dabei Hypoport verkauft, nachdem sich die Aktie in den letzten Wochen schwächer entwickelt hat. Hierbei realisieren wir einen Verlust von 10%. Der DAX ist im Haltezeitraum unserer Hypoport-Position (von Mitte Mai bis jetzt) übrigens um 20% gefallen. Auch wenn wir einen Verlust realisiert haben, konnten wir uns bei diesem Trade besser entwickeln als der DAX im Vergleichszeitraum. Neu ins Depot aufgerückt ist mit der Deutschen Telekom nun ein DAX-Titel der allein aufgrund seiner Größe eine geringere Volatilität aufweisen dürfte als unsere weiteren Positionen im Depot.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW49: Die vergangene Woche haben sich die weltweiten Aktienmärkte wieder außerordentlich schwach präsentiert. Der CDAX beendete die Woche mit einem Minus von 4,1%. Unser wikifolio musste mit -3,6% ebenfalls einen relativ großen Verlust verbuchen. Grund hierfür ist ein Minus von 13,8% bei Evotec, der sich nicht auf einzelne Nachrichten zurückführen lässt. Vielmehr sehen wir hier mal wieder (wie üblich bei manchen Small-Caps), dass eine Marktschwäche genutzt wird um bisher stark performende Aktien in einem überdurchschnittlichen Maße zu verkaufen. Ebenfalls schwach zeigten sich Hypoport (-9,5%) und MTU Aero Engines (-8,4%). Berücksichtigen wir jedoch den generell schwachen deutschen Aktienmarkt befinden sich diese Rückgänge noch in einem normalen Maß. Etwas stützen kann unser Depot dafür Carl Zeiss, die in dieser Woche um 9,3% gestiegen ist. Der am Dienstag veröffentlichte Quartalsbericht hat die Aktie in einem sonst sehr schwachen Marktumfeld regelrecht beflügelt. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8% gesteigert werden konnte, stieg das EBIT um 9%. Für die kommende Woche gilt es nun abzuwarten, ob die Märkte sich wieder etwas beruhigen können. Momentan leiden die Aktienmärkte unter der hohen Unsicherheit, die in den nächsten Tagen durchaus für weiteren Abgabedruck sorgen kann. Zu Wochenbeginn werden wir eine Veränderung am Depot vornehmen. Details dazu folgen dann morgen.

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Allgemeiner Kommentar

Monatsupdate November: An dieser Stelle blicken wir noch einmal auf die Performance des vergangenen Monats zurück. Den November beendet unser wikifolio mit einem Verlust von 3,5% und muss damit etwas mehr nachgeben als der CDAX (-1,9%). Betrachten wir jedoch die Entwicklung des MDAX (-3,0%) oder des SDAX (-4,9%) wird schnell deutlich, dass der Verlust durch die Mid- und Small-Caps getrieben ist, die eben Fokus unserer Strategie sind. Hauptverantwortlich für den Verlust sind die Aktien von Borussia Dortmund (-13%) und Carl Zeiss (-16%). Der Verlust bei Borussia Dortmund ist auf den zuvor sehr starken Anstieg zurückzuführen. Eine Korrektur stand hier früher oder später an – ungünstig ist, dass diese direkt nach unserem Einstieg eingesetzt hat. Den Verlust bei Carl Zeiss können wir angesichts der äußerst starken Entwicklung der Aktie gestern verschmerzen. Ein Plus von 9% an einem Tag zeigt uns, dass wir uns über den vorigen kurzfristigen Abwärtstrend keine Sorgen machen müssen. Ebenfalls unter Druck geraten ist unser Depot durch Wirecard und Nemetschek. Beide Aktien wurden zu Wochenbeginn verkauft. Durch die schwächere Kursentwicklung in den letzten Wochen verglichen mit den Monaten zuvor, mussten wir bei beiden Positionen einen Teil der Gewinne wieder abgeben. Besonders positiv entwickelte sich dafür Evotec mit einem Zuwachs von 18,6%. Nachdem die Aktie direkt nach unserem Kauf erst etwas unter die Räder geraten war, sehen wir nun eine starke Fortsetzung des Aufwärtstrends. Blicken wir auf das laufende Jahr, können wir jetzt allerdings schon sagen, dass 2018 kein erfolgreiches Jahr an der Börse und auch nicht für unser wikifolio ist. Seit Jahresbeginn notieren wir (Stand Ende November) 12,2% im Minus und liegen damit gleich auf mit dem CDAX. Nach unserer starken Outperformance in 2017 legt unsere Strategie in diesem Jahr damit eine kleine Pause ein. Auch für die letzten Wochen des Jahres ist nicht wirklich mit einer Jahresendrally zu rechnen. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA ist aktuell eine entscheidende Komponente, die die Stimmung am Markt deutlich eintrübt und stark steigende Kurse damit verhindert.

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Allgemeiner Kommentar

Die heutigen Transaktionen im Überblick: In den letzten Wochen hat sich der zuvor starke Aufwärtstrend bei Nemetschek und Wirecard gedreht, sodass unser System die Aktien nun verkauft hat. Die heutige Aufwärtsbewegung bei beiden Aktien konnten wir noch gut mitnehmen. Bei Wirecard konnten wir einen Gewinn von knapp 60% mitnehmen. Bei Nemetschek beträgt unser Plus immerhin noch 16%. Außerdem verkauft wurde Bechtle, allerdings mit einem Minus von 17%. Die Aktie konnte sich nach ihrer Aufnahme in unser Depot nicht mehr wie erwünscht entwickeln und wird damit nach relativ kurzer Haltedauer wieder verkauft. Neu ins Depot aufgenommen haben wir hierfür Borussia Dortmund, Metro und Adva Optical. Nach dem starken Aufwärtstrend bei Borussia Dortmund hat die Aktie in den letzten Wochen etwas korrigiert, dass wir also etwas günstiger einsteigen konnten. Durch unsere gestiegene Investitionsquote konnten wir mit Merck einen Titel mehr ins Depot aufnehmen als wir verkauft haben. Insgesamt haben wir damit also einen relativ großen Teil unseres Depots verändert. Wir sind gespannt wie unsere neuen Trendstärke-Aktien sich in den kommenden Wochen entwickeln können.

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