Relative Rendite US500 Defensiv

Das Portfolio soll ausschließlich in den breiten US-Aktienmarkt (US500) investieren. Dabei soll ausschließlich von steigenden Preisen profitiert werden können. Wesentliches Kriterium sowohl für die Positionierung als auch für die eingegangene Gewichtung ist die sich im Markt befindliche Volatilität. Die quantitative Auswertung der Volatilität findet börsentäglich statt. Es wird angestrebt, obwohl täglich eine Volatilitätsanalyse stattfindet, möglichst konservativ die Positionierung zu ändern. Ziel soll es sein von langanhaltende aufwärtsgerichteten Marktbewegungen zu profitieren. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein, mit der Möglichkeit unmittelbar die Position in Cash zu wechseln, sollte es angezeigt sein. Das Risikomanagement steht über der Renditeerwartung. Im Ergebnis soll eine ähnliche Rendite wie der amerikanische Aktienmarkt erzielt werden ohne die heftigen Einbrüche durchleben zu müssen.