US Stock Momentum Selection

Joachim Klindworth

Performance

  • +4,2 %
    seit 01.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die US Stock Momentum Selection Strategie basiert auf einem Quantitativen Investment Modell (QIM). Ein QIM ist ein systematischer Handelsansatz, dessen Entscheidungen grundsätzlich einem vorgegebenen Regelwerk folgen sollen.

Das QIM beabsichtigt monatlich bis zu 20 Werte aus dem wikifolio USA Aktienuniversum in das Musterdepot aufzunehmen. Die Auswahl soll in einer mehrstufigen Momentum Analyse erfolgen. MOMENTUM bezeichnet den Kauf von Aktien mit vergangener Kurssteigerung sowie das Vermeiden von Aktien mit vergangenem Preisverfall. Es wird davon ausgegangen, dass gestiegene Aktien weiter steigen; vorausgesetzt es treten keine substantiellen Marktveränderungen auf.

Zunächst ist eine Vorauswahl des US Anlageuniversums angedacht, welche die 100 Werte mit dem stärksten relativen Momentum auswählen soll. RELATIVES MOMENTUM ist eine Bezeichnung für relative Stärke. Es werden die vergangenen Kursteigerungen der Aktien im Anlageuniversum miteinander verglichen und die Aktien mit dem relativ stärksten Momentum ausgewählt.
Dieses Screening plant die Werte zu selektieren, die zum Analysezeitpunkt sowohl kurzfristig als auch langfristig gegenüber ihren Peerwerten vorne liegen. Durch diese Vorauswahl erstellen wir unser Momentumportfolio.

Nachdem wir unser Momentumuniversum ausgewählt haben, soll die tatsächliche Selektion der Einzeltitel erfolgen. Hierzu ist eine Einzelrisikoanalyse unter Berücksichtigung der individuellen Momentumstärke angedacht. Es können bis zu 20 Einzeltitel in das wikifolio aufgenommen werden.

Risikomanagement soll ein integraler Bestandteil unserer Strategie sein. Daher ist beabsichtigt, dass unser Analyseprozess das Gesamtmarktverhalten unseres Momentumportfolios einbezieht. Zeigt dieses ein unklares Momentumverhalten auf, so sollen bestehende Positionen in Cash umgewandelt werden.

Die Haltedauer der jeweiligen Aktien soll minimal eine Woche betragen und soll in der Regel über mehrere Wochen hinausgehen.
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Stammdaten
Symbol
WFUSMOMSEL
Erstellungsdatum
01.08.2018
Indexstand
High Watermark
104,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Joachim Klindworth
Mitglied seit 06.09.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es ist Handelstag und wir konnten seit Ende Oktober wieder die ersten Signale umsetzen. Seit dem 29.10.2018 hat der Nasdaq eine steile Abfahrt dargelegt und diese in den letzten 3 Wochen nahezu wieder aufgeholt. Hat Das Risikomanagement jetzt ueberhaupt etwas gebracht? Ein ganz klares ja! Wir haben uns nicht nur ein paar schlaflose Naechte gesparrt, sondern Rendite abgesichert. Der maximale zwischenzeitliche Verlust belief sich in der neutralen Investitionsphase beim Nasdaq auf insgesamt ca. -12% . Am 25.12. hatte der Nasdaq seinen Tiefpunkt erreicht. Der Verlust haette bei einer Investition von 10000 Euro bei 1200 Euro gelegen und der Portfoliowert bei 8800 Euro. Seitdem hat der Nasdaq eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Satte 12.27% plus. Jetzt koennte man denken, dass  wir wieder bei 10000 Euro liegen wuerden. Das ist allerdings falsch! Denn 12.27% auf 8800 Euro ergeben 9873.6 Euro. Somit laege eine reale Investition weiterhin im Minus. Diesen Effekt nennt man Zinseszinseffekt, der sich umso staerker auswirkt, je groesser die Verlust sind. Bei einem Verlust von 50% muss man anschliessend 100% Gewinn erzielen um wieder auf 0% zu kommen. 

Aus diesem Grund ist ein Risikomanagement wichtig.

 

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Allgemeiner Kommentar

Ein frohes Neues! Das Handelsjahr 2018 ist fuer uns auch vorbei und wir koennen auf einen beachtlichen Erfolg zurueckschauen. Mit einer Rendite von 4.1% liegen wir im gleichen Handleszeitraum weit vor unserer Benchmarck dem ishares MSCI USA Momentum und der hier auf wikifolio gezeigte Index Nasdaq. Der Nasdaq verliert -12.96% und der ishares MSCI USA Momentum -10.40%. Darueber hinaus konnten wir unseren Max Verlust gegenueber den beiden Vergleichsindices um 50% verringern. Hut ab!

Unser Risikomodel ist weiterhin auf rot, sodass wir weitere 2 Wochen an der Seitenlinie zuschauen. 

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Allgemeiner Kommentar

Gestern war der 3. Advent und Weihnachten steht vor der Tuer. Seit Monatsanfang konnten wir wieder erheblich Boden gut machen. Wir liegen mit 0% klar vor unserer Benchmark dem ishars MSCI USA Momentum. Die hat seit Monatsanfang -4.87% eingebuesst. Ein aehnliches Bild finden wir bei der hier aufgefuehrten Benchmark vor - dem Nasdaq. Dieser hat im Dezember ganze 5.09% nachgelassen. Insgesamt hat sich unser Risikomanagement seit Oktober mehr als bewaehrt. Waehrend der Nasdaq und der ishares MSCI USA Momentum weiterhin ihre Verluste ausbauen, sind wir im stabilen Fahrwasser. 

Unser Risikomangementsystem zeigt weiterhin auf die Seitenlinie. Damit bleiben wir bis Jahresende aus dem Markt. Frohe Weihnachten!

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Allgemeiner Kommentar

Es ist Weihnachten oder zumindest bald. Die Geschenke fallen im November, wie erwartet, mit 0% recht mager aus. Im Vergleich zu unserer Benchmark dem ishares MSCI USA Momentum liegt diese mit 1.2% klar vor uns. Das war die schlechte Nachricht. Nun zu den grossen Geschenken. Der ishares MSCI USA Momentum hat seit Oktober einen maximalen zwischenzeitlichen Wertverlust von -14.8% hingelegt. Schaut man sich den Grafen an, so war das eine schoene Rodelfahrt, die sich in den letzten 2 Wochen wieder aus dem Tal rausgekommen ist. Unter dem Strich ist fuer den Anleger ein Minus von -9% rausgekommen. Unser Schlitten hat bei einem zwischenzeitlichen Wertverlust von -10.5% halt gemacht und uns ruhige Naechte im November beschert. Seit Oktober liegen wir weiterhin mit 4.2% vorne. Wir konnten nicht nur 13% mehr als unsere Benchmark erwirtschaften, sondern haben dabei auch gleichzeitig unser Nervenkostuem geschont. Toll. So stelle ich mir eine schoene Vorweihnachtszeit vor.

Unser Risikomanagement zeigt weiterhin Finger weg vom Aktienmarkt und so werden wir zwei weitere Wochen zuschauen. 

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