VAM_Global_Equities_TR

Hans-Jürgen Brandt

Performance

  • -10,3 %
    seit 03.05.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll in ein Aktienportfolio investiert werden, dabei sollen Unternehmen aus Europa (Stox600) und USA (S&P500) grundsätzlich präferiert werden.
Diese Handelsidee soll in der Regel einen Total Return Ansatz verfolgen, d.h. Ziel soll es sein, bei nur geringer Volatilität den Wert langfristig möglichst zu steigern. Der Anlagehorizont soll in der Regel länger als ca. 3 Jahre sein.
Ein quantitativer Top-Down-Approach soll als Grundlage der regionalen und sektoralen Gewichtung dienen. Dabei sollen die einzelnen Unternehmen in der Regel nach einem quantitativen Best in Class - Ansatz identifiziert und ausgewählt werden.
Der Investitionszeitpunkt soll in der Regel durch ein technisches Stop-Buy Management bestimmt und mittels eines "Vola-Stop" Systems sollen die Risiken bewertet werden.
Für die Umsetzungen sollen selbst entwickelte Analyse- und Risiko-Managementverfahren Anwendung finden: Vola-Timing" & Vola-Stop & modified Comparative Relative Strength, sowie eine SQL-Database mit fundamentalen Kennzahlen zu den Unternehmen. Darüber hinaus soll fundamentales Research entsprechend dem WPHG für die qualitative Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
Der Leitgedanke soll es sein, Risiken möglichst zu begrenzen und positive Entwicklungen nach Möglichkeit laufen zu lassen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVAM17GES
Erstellungsdatum
03.05.2017
Indexstand
High Watermark
90,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Jürgen Brandt
Mitglied seit 26.04.2017
Bankkaufmann seit 1980, Bankbetriebswirt (BC) seit 1992, Dozent Allg.BWL seit 1994, §32KWG Lizenz bis 04/2016. Seit der Banklehre im Investmentbanking tätig, war Mitglied im Implementierungsteam DTB, & REX. Spezialisiert auf das Management der Marktpreisrisiken für industrielle und institutionelle Kunden, z.B. Sicherungsstrategien für Währungen (keine p.a. Verluste im USD seit 1999) und Equities - (Europäische Aktien in 14 Jahren absolut erfolgreich, 2 Verlustjahre mit ca 1/3 der Benchmark). Seit 2006 Kooperation im Risikomanagement mit einem US-Investmenthaus. Die Weltwirtschaft beginnt die Folgen einer MissAllokation aus Entscheidungen der Geld- und Fiskalpolitik aus dem "Neokapitalistischen" Wirtschaftsmodell zu spüren. Als "Absolut Return" Vertreter präferiere ich daher derzeit die Aktienanlage, da die Anleihen keine risikodeckenden Prämien ermöglichen. Global gesehen ist die Wirtschaft on Track, in Europa wächst der Wirtschaftsraum zusammen, dies ermöglicht eine effektive Branchen-Allokation. In den USA erleichteren die höhere Marktliquidität, Marktbreite und Unternehmensfokussierung eine spezifischere Partizipation an globalen Trends. Die Antizipation zukünftiger Ereignisse führt periodisch zu heuristischen Effekten wie "kognitive Dissonanz" und "Overkonfidenz", es gilt diese zu identifizieren und für die Implementierung und Steuerung der Stops-Losses zu nutzen. Die täglichen Auswertungen für diese Strategie zur Auswahl abhängig vom fundamentalen News-Flow und "Marktsentiment", sowie zur Risikobegrenzung erfolgen nach einem regelbasisierten Ansatz, d.h. der emotionale Faktor wird auf die Definitien der Assetklassen und des Anlageuniversum begrenzt.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu SAINSBURY (J)

Verkauf nach Stop-Sell (Break) mehr anzeigen

Kommentar zu COLOPLAST

Coloplast wurde aufgrund des täglich nachgeführten Stop-Sell (EoD) bestens verkauft. mehr anzeigen
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