German Trend Diversified

Der quantitative Investmentprozess dieses wikifolios soll in regelmäßigen Intervallen die trendstärksten Aktien basierend auf mehreren Faktoren eines Multi-Faktor-Modells identifizieren.

Zu diesen Faktoren zählen sowohl Trendindikatoren, wie z.B. Momentum gemessen vom Tief des Maximum Drawdowns, als auch Performancekennzahlen, die die Rendite ins Verhältnis zu Risikomaßen wie z.B. Down Capture, Downside Vola, Maximum Drawdown und Beta setzen.

Bzgl. des Anlageuniversums sollen nur jene Aktien in Betracht kommen, die zum Zeitpunkt der Auswahl Mitglieder im DAX, MDAX, SDAX bzw. TecDAX sind. Bei jeder Umschichtung wird angestrebt, in ca. 20 dieser Aktien mit annähernd gleichen Anteilen zu investieren.

Im Ergebnis soll die Strategie sowohl bzgl. der Titelanzahl als auch bzgl. der verschiedenen Kennzahlen ein gewisses Maß an Diversifikation aufweisen.
Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.
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