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Handelsidee
1) Zielsetzung Ein erfolgreiches System (Backtest bis 07/1996) geht live. Das MTS versteht sich als Kombination einer Aktienanlage mit Risikomanagementsystem. Es soll mit möglichst wenig Aktivität agiert werden. Dennoch soll mit dem Kauf von MDAX-Index-ETFs der MDAX geschlagen u. eine geringere Volatilität erzielt werden. 2) Zielgruppe Der Investor sollte in mittelfristigen Zyklen denken u. sehr risikosensitiv sind. Das System hat die letzten Krisenjahre gut erkannt: Die Performance lag 2002 bei -0,75% (MDAX: -30,08%), 2008 bei -2,29% (MDAX: -43,21%) und 2011 bei 4,74% (MDAX: -12,15%) 3) System Das MDAX-Trendfolgesystems (MTS), erfasst mittel- und langfristige Trends, es ist kein Handelssystem, es agiert mit wenigen Signalen (seit 07/1996-03/2018: 32 Kaufsignale). Die Aktualisierung findet am Wochenende statt. Bei einem Kaufsignal sind wir zu 100% investiert, bei einem Verkaufssignal verlassen wir den Markt komplett. 4) Risikomanagement: An über 27% der möglichen Tage war das MTS nicht an der Börse, sondern in Tagesgelder investiert. 5) Kennzahlen von 07/1996 bis 03/2018 (unter Einrechnung einer ETF-Gebühr von 0,30% p.a.) a) Performance: Bei Thesaurierung wäre aus 100€ ein Betrag von 2.191€/MDAX: €932 entstanden. Rendite: 15,33%/MDAX: 10,86% p.a. b) Volatilität (annualisiert): Ø 12,58%/MDAX: 18,44%. c) Signalqualität: Von 32 Signalen waren 13 fehlerhaft; 6 mit Verlusten unter 2%/ 3 zwischen 5-10% d) Maximaler/Ø Verlust eines Ein-/Ausstiegs-Zyklus: Max. -9,74%; Ø-Verlust: -3,38%. f) Maximaler/Ø Gewinn eines Ein-/Ausstiegs-Zyklus: Max. +67,19%; Ø-Gewinn +22,23%. Das MTS wird sich in Phasen stetig steigender Kurse möglicherweise etwas schlechter zum MDAX entwickeln. Dies wurde in der Vergangenheit aber bei fallenden Kursen durch den rechtzeitigen Ausstieg und Neueinstieg zu tieferen Kursen überkompensiert. Hinweis: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Stammdaten
WFWFMTS003
18.03.2018
-
97,2
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.