German Mid Cap-Minimum Variance

Performance

  • +5,4 %
    seit 15.04.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio soll in Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen, welche im MDAX-Index gelistet sind, investieren. Gegenüber dem Index wird versucht langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, sowie eine Risikoreduzierung zu erreichen. Die Risikoreduzierung soll auf Grundlage der Minimum-Varianz-Strategie erreicht werden.

Diese Methode ist auf das so genannte Capital Asset Pricing Model (CAPM) zurückzuführen und soll eine Risikoreduzierung durch optimale Diversifikation und Fokussierung auf schwankungsarme Titel erreichen. Das Modell bezieht sich auf historische Daten.

Das Rebalancing des Wikifolios soll wöchentlich mit einem Mindestanteil je Titel von 2% erfolgen. Neuzugänge und Abgänge versuche ich regelmäßig in den Kommentaren mitzuteilen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFXY123456
Erstellungsdatum
15.04.2019
Indexstand
High Watermark
106,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 20.09.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Anpassung der Gewichtungen vorgenommen.

Neuzugang: -

Abgang: MORPHOSYS AG O.N.

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Allgemeiner Kommentar

In der KW33 ist das Wikifolio um +0,34% gestiegen und hat sich +2,78% besser als der Vergleichsindex entwickelt.

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Allgemeiner Kommentar

Anpassung der Gewichtungen vorgenommen.

Neuzugang: MORPHOSYS AG O.N.

Abgänge: -

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Allgemeiner Kommentar

In der KW32 ist das Wikifolio um +0,12% gestiegen und hat sich +0,98% besser als der Vergleichsindex entwickelt.

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