AS Quantitative Leveraged

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Trading Idea

Ein Portfolio, das in US-Index-ETFs oder US-Index-Derivate investiert, basierend auf einer quantitativen Modellierung seiner Komponenten und seiner Zusammensetzung. Das Portfolio wird in erheblichem Maß Leverage einsetzen. Es kann teilweise oder vollständig in Barmittel oder andere Nicht-Aktienanlagen (wie z. B. Anleihen oder Barmittel) umschichten oder andere Risikomanagement-Strategien verwenden (soweit diese mit auf der Wikifolio-Plattform verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden können).

Dieses Portfolio strebt eine maximale risikoadjustierte Rendite an (d.h. eine hohe Sharpe-Ratio). Es hat keine Zielvolatilität und kein Ziel für einen maximalen Drawdown. Ich rechne auf der Grundlage der eingesetzten Leverage mit periodischen Drawdowns um 30%. Das Portfolio wird wahrscheinlich (mittelbar) ein ungesichertes USD-Risiko aufweisen.

In Deutschland ansässige Personen (oder Anleger, die ansonsten der unbeschränkten deutschen Besteuerung unterliegen), die die Trades mit anderen Derivaten als den hier verwendeten (etwa Futures oder Optionen) nachbilden, sollten beachten, dass es Grenzen für die Verrechnung von Verlusten mit Gewinnen gibt (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG). Das kann zu Steuern führen, die den Nettogewinn übersteigen. Allerdings sind Verluste aus der Veräußerung von Zertifikaten und Optionsscheinen nunmehr von der Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ausgenommen (siehe dazu die am 3. Juni 2021 veröffentlichte Ergänzung des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85)). show more
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Master data

Symbol
WF000AS002
Date created
2021-06-03
Index level
High watermark
105.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Johannes Bruski
Registered since 2020-12-19

Decision making

  • Technical analysis
  • Other analysis