Aktien Eurozone Hedged Quant

Oliver Klehn

Performance

  • +2.3 %
    since 2019-03-07
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Anlageuniversum sind die Aktien, die zu Jahresbeginn im EURO STOXX Large enthalten sind. Die Aktienquote liegt stets nahe 100%. Zur Absicherung können Index-Futures in Short-Richtung bis max. zur Höhe des Investitionsvolumens gehandelt werden. Benchmark ist der EURO STOXX. Anlageziel ist die Konstruktion eines Aktienportfolios mit Blue Chips der Eurozone, das ein deutlich verbessertem Risiko-Rendite-Profil gegenüber der Benchmark aufweist.

Technische Umsetzung auf Wikifolio: Da Futures nicht auf Wikifolio einsetzbar sind, muss die konkrete Umsetzung der Strategie mittels Hebelzertifikaten geschehen. Der Einsatz der Hebelzertifikate hat aber den Zweck, das Portfolio in Krisenphasen abzusichern, um sehr große Draw-Downs zu vermeiden. Unter Krisen verstehen wir dabei etwa die Finanz- oder die Staatsschuldenkrise, nicht aber Phasen wie das letzte Quartal 2018. Die Absicherung gegen normale Korrekturen kostet im allgemeinen zu viel Performance. Unser Mustererkennungsverfahren soll erkennen, ob es sich um eine Krise oder um eine Korrektur handelt.

Die Ermittlung der Positionsgrößen erfolgt durch mathematische Portfoliooptimierung, da eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung meist suboptimal ist. Einmal im Monat erfolgt eine Neugewichtung der Aktien. Zusätzlich wird das Portfoliorisiko täglich überwacht. Bei Verlassen eines von uns definierten Risikokorridors wird sofort neugewichtet. show more
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Master data
Symbol
WF000ESTXH
Date created
2019-03-07
Index level
High watermark
101.6

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Trader

Oliver Klehn
Registered since 2019-03-04

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