Gammascalp

In diesem wikifolio soll einer Tradingstrategie nachgegangen werden, die sich Gammascalping nennt. Es soll das positive Gamma in Optionen ausgenutzt werden, indem eine Long-Position in einem Put oder Call eingegangen wird und diese dann mit Hebelprodukten auf ein neutrales Delta gehedged wird. Zudem soll diese Strategie auch short genutzt werden, indem Discount-Optionsscheine erworben werden und ebenfalls per Hebelprodukt auf einer Delta neutralen Position gehalten werden sollen. Die erste Strategie soll bei niedriger implizierten Volatilität und vorhersehbaren Schwankungen genutzt werden, um von einer steigenden implizierten Volatilität und einer starken Marktbewegung zu profitieren. Die zweite Strategie soll bei hoher implizierten Volatilität für einen stetigen Zeitwert Gewinn genutzt werden. Alternativ soll nach persönlicher Markteinschätzung das gesamte Handelsuniversum hinzugezogen werden.