German Small Cap Past Winners

Performance

  • +3.4 %
    since 2021-01-23
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -7.1 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.68×
    Risk factor
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Trading Idea

Das Wikifolio soll grundsätzlich Aktien kleiner (im Sinne der Marktkapitalisierung) deutscher Unternehmen mit positivem Momentum (d.h. hohen historischen Renditen relativ zu anderen Aktien) enthalten. Auf Grundlage eines regelbasierten Ansatzes sollen die Aktien des Anlageuniversums (deutsche Small Caps) nach ihrer Rendite über die vorangegangenen 12 Monate (ausschließlich der letzten 7 Tage) sortiert, die Aktien mit der höchsten Rendite ausgewählt und auf Basis eines Risk-Parity-Ansatzes (d.h. entsprechend ihres Beitrags zum Portfoliorisiko) gewichtet werden. Die Haltedauer der ausgewählten Aktien soll dabei ca. ein Jahr betragen. Die Reoptimierung des Portfolios soll halbjährlich erfolgen, das Rebalancing quartalsweise. show more
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Master data

Symbol
WF000SDEP2
Date created
2021-01-23
Index level
High watermark
105.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2020-03-16