US Long Term Quality

pumu1989

Performance

  • +2.4 %
    since 2021-04-06
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -1.0 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.62×
    Risk factor
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Trading Idea

Das wikifolio soll nach einer rein statistischen Anlagestrategie investieren mit dem Ziel, konstant seinen Vergleichsindex zu schlagen. Als Basis dienen alle aktuellen S&P 500 Aktien, die schon mindestens 20 Jahre an der Börse gelistet sind. Für diese Aktien wird ein Scoring erstellt, basierend darauf, wie häufig sie in den letzten 20 Jahren den S&P 500 geschlagen haben. Dabei wird eine Outperformance in den letzten 10 Jahren doppelt gewichtet. Die nach diesem Scoring besten 20 Aktien sollen für das wikifolio ausgewählt werden.

Dahinter steckt die Idee, dass eine konstante Outperformance über einen langen Zeitraum von 20 Jahren ein Qualitätsmerkmal darstellt und diese Aktien mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin eine Outperformance erzielen werden.

Initial soll jedes Unternehmen mit 5% gewichtet werden und ein mal im Jahr die Allokation angepasst werden. Eine unterjährige Anpassung soll nur stattfinden, wenn eines der Unternehmen eine Portfoliogewichtung von 10% überschreitet. show more
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Master data

Symbol
WF000USQ20
Date created
2021-04-06
Index level
High watermark
101.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Kevin Kretzmer
Registered since 2017-12-29