Value Growth Balanced

Meine Handelsstrategie orientiert sich hauptsichtlich am Value Investing Ansatz. Dabei kombiniere ich die fundamentale Analyse (insb. Book-to-market Value) mit externen Performance-Messmodellen. Zur Attribution der einzelnen Performancezahlen kalkuliere ich zeitreihenbasiert historische Sharpe Ratios und Tryner Ratios. Regressionsmodelle und die Berücksichtigung von alpha Faktoren sichern meine Entscheidung zudem ab. Abgerundet wird das Konzept unter Bezugnahme von Behavioral Finance Thematiken, wie z.B. Momentum Effekten, sowie diversen Heuristics. Insgesamt versucht dieses PF den maximalen Drawdown so gering wie möglich zu halten!