Aktien Europa (Momentum/Risk)

Performance

  • +4.4 %
    since 2017-01-18
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Europäische Aktien (STOXX 600) long mit Risikoschutz. Momentumstrategie mit Einzeltitelselektion und Risikobudget auf Portfolioebene. Portfolioanpassungen bis zu 2 mal im Monat. Es wird ein rein quantitativer Ansatz umgesetzt. Die relative Gewichtung zwischen Large-, Mid- und Small-Cap wird durch die Momentum-Selektion quasi automatisch festgelegt. Ziel: Momentumstrategie soll in positiven Aktienphasen zum Performancetreiber werden; in durchwachsenen Börsenzeiten soll sich die Diversifizierung bemerkbar machen und in schlechten Phasen greift der dynamische Depotrisikoschutz (in cash), der das Vermögen vor aktienüblichen Verlusten bewahrt.
PS: Im Anlageuniversum sind Aktien international freigeschaltet, da die Zuordnung einer STOXX 600-Aktie auch in anderen Ländern erfolgen kann; Universum sind aber ausschliesslich Aktien aus dem STOXX 600. show more
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Master data
Symbol
WF00199777
Date created
2017-01-18
Index level
High watermark
126.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2013-06-06
Ich habe seit 20 Jahren beruflich mit Wertpapieranlage zu tun. Mich interessieren hauptsächlich strukturelle quantitative Ansätze (siehe "MOMENTUM/Risk" - wikifolios), mit denen relativ (zu einer benchmark) aber auch absolut gute Ergebnisse erzielt werden können. Für das relative sorgt ein hinterlegtes quantitatives MOMENTUM scoringmodell und für die Qualität des absoluten Ergebnisses ist ein implementiertes risk-off-Modell verantwortlich, das in schwierigen Märkten die Aktienquote bis auf 0% senken kann.

Decision making

  • Technical analysis

Comments

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Per 31.01.18 stellt sich die Performance wie folgt dar: seit Beginn hat das Wikifolio 22,6% -nach Zertifikate- und Performancegebühr- gewonnen. Das Anlageuniversum (STOXX 600) liegt im Vergleich in EUR bei +12,54% (incl. Dividenden). show more

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Per 31.12.17 stellt sich die Performance wie folgt dar: seit Beginn hat das Wikifolio 19,10% -nach Zertifikate- und Performancegebühr- gewonnen. Das Anlageuniversum (STOXX 600) liegt im Vergleich bei 10,69% (incl. Dividenden). show more

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Per 27.9. stellt sich die Performance wie folgt dar: seit Beginn hat das Wikifolio 10,9% gewonnen, das Anlageuniversum (STOXX 600) liegt bei 9,3% incl. Dividenden. show more

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Heute Gewinnverkauf in Ipsen. show more
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