AverageMomentum
| josh84
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Trading Idea
Gewichtetes Durchschnittsmomentum aus den Zeitreihen über 6 Monate, 3 Monate und 1 Monat Titeluniversum besteht aus 4 Indizes: DAX, MDAX, Eurostoxx50 und Dow Jones Einfache nachvollziehbare Strategie, Momentum/Relative Stärke als alleiniges Entscheidungsmerkmal. Als Informationsquelle dient eine eigens erstellte Datenbank. Strategie im Detail: Die Wertpapiere werden wöchentlich auf ihr gewichtetes Durchschnitts-Momentum überprüft und nur das beste Papier aus dem jeweiligen Zielindex (DAX, MDAX, ESTX 50, Dow Jones) wird aufgenommen. Bei der Gewichtung wird dem 1 Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 50% zugeordnet, während die Zeitreihen von 3 und 6 Monaten zu je 25% gewichtet werden. Damit soll dem kurzfristigen Momentum etwas mehr Entscheidungsgewicht zukommen. Haben zwei Werte den gleichen Momentumwert wird die Aktie aufgenommen, welche auf Sicht eines Monats den höheren Beta-Wert aufweist. Für den Fall, dass in allen 4 Indizes kein einziger Wert ein positives Momentum aufweist, wird die Aktienquote auf 0 heruntergefahren und zu 100% in Cash investiert.
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Master data
WF00AVEMOM
02/15/2014
-
148.2