Tech Wachstum - VaR

In diesem Wikifolio sollen nationale und internationale Titel enthalten sein, die primär zu Wachstumsbranchen wie Technologie und IT gehören, und dabei eher eine große Marktkapitalisierung aufweisen. Dabei können Aktien und ETFs enthalten sein. Es kann zur Risikoabsicherung auf Zertifikate oder Short ETFs zurückgegriffen werden. Die Titel werden dabei unter anderem über eine Analyse des Cash Flows ausgewählt. Das Risiko des Titels und des Wikofolios wird dabei unter anderem über einen Value-at-risk Ansatz (VaR, auch unter der sog. Cornish-Fisher Expansion unter Berücksichtigung von Skew und Kurtosis) gesteuert. Der Fokus der Steuerung liegt auf einer mittleren bis längeren Haltedauer, die auch deutlich verkürzt werden kann. Im Regelfall soll das Wikifolio aus variablen Anteilen von etwa 0,5%-5% des Gesamtportfolios bestehen. Je nach Marktlage und VaR kann der jeweilige Anteil deutlich erhöht bzw. verringert werden, wobei angestrebt ist dass kein einzelner Titel eine Gewichtung von mehr als 20% erhält.