GB Magic Formula Investing

Das Portfolio basiert auf der Investmentidee von Joel Greenblatt, einem der erfolgreichsten Value Investoren in den USA. In seinem Buch Magic Formula beschreibt er eine Strategie, mit der er in den letzten 17 Jahren jährlich markübertreffende Rendite erzielen konnte. Seine Strategie basiert auf einem Filterprozess nach Kapitalrendite (EBIT / (Nettoumlaufvermögen + Nettoanlagevermögen) und nach Gewinnrendite EBIT / Unternehmenswert, bei dem sowohl die günstigsten hohe Kapitalrendite also auch die qualitiativ hochwertigsten Aktien selektiert werden. Aufgrund des Erfolgs von Greenblatt werde ch diese Strategie auf dieses Portoflio anwenden. Investments: Amerikanische Aktien, keine Hebelprodukte, jährliches Rebalancing