LLCM #1

In diesem Wikifolio soll ein Portfolio dargestellt werden welches mit minimalem Risiko die Chancen der Weltmärkte wahrnimmt. Grundgedanke bei der Risikominimierung spielt die Korrelation und Standardabweichung von Märkten, Aktien, Rohstoffen und Währungen welche frei nach Markowitz innerhalb des Portfolios minimiert werden soll. Handels Entscheidungen werden anhand der Über- bzw. Unterbewertung an den zu investierenden Märkten getroffen wobei dem "Shiller PE ratio"(siehe Quellen) große Beachtung geschenkt wird sowie der Volatilität der einzelnen Märkte. Vor jeder Handels Entscheidung soll der fundamentale Aspekt mit weiteren Indikatoren der Technischen Analyse abgeglichen werden. Handels Entscheidungen sollen auf fundamentaler Ebene getroffen werden wobei erhöhte Aufmerksamkeit auf einer hohen Eigenkapitalquote und stetigem Wachstum sowie eines angemessenen KGV (siehe Shiller) liegen soll. Eine Einschränkung der Finanzprodukte soll nicht erfolgen. ungefähr 65% des Portfolios sollen in Aktien oder deren hedge investiert sein, ungefähr 20% des Portfolios sollen in Rohstoffe oder deren hedge investiert sein, ungefähr 10% des Portfolios sollen in Forex-Positionen investiert sein, ungefähr 5% des Portfolios soll für kurzfristige Chancen am Markt genutzt werden. Erweiterte Handelsregeln: GD 38 schneidet GD200 von unten bei sinkender Volatilität Aktien werden nachgekauft GD 38 schneidet GD200 von oben bei sinkender Volatilität Aktien werden gehalten GD 38 schneidet GD200 von oben bei steigender Volatilität Aktien werden stärker abgesichert Steigt das Shiller PE ratio über seinen Median werden Positionen abgesichert Wertpapiere sollen sehr langfristig gehalten werden. Sichere Gewinne von denen weitere Aktien nachgekauft werden sollen, ergeben sich durch die richtige Handhabung der Absicherungs-Instrumente. Sowie einer stetig positiven Entwicklung der Value-Werte über einen sehr langen Zeitraum. Quellen Angabe: -http://www.multpl.com/shiller-pe/ -http://www.wallstreet-online.de/aktien/novartis-aktie/chart#t:free||s:lines||a:abs||v:month||b:8648764,A0YJQ2%20%7C%20Berkshire%20Hathawy-B%20(Aktie);16757,855826%20%7C%20Walgreen%20(Aktie);16277,864151%20%7C%20Flughafen%20Zuerich%20N%20(Aktie);1064039,A0M1W6%20%7C%20Reckitt%20Benck%20Grp%20(Aktie);1413303,A0Q4DC%20%7C%20Nestl%C3%A9%20S.A.%20(Aktie);168876560,A11873%20%7C%20Inditex%20(Aktie);10181,853292%20%7C%20Lvmh%20(Aktie);8517,853260%20%7C%20Johnson%20&%20Johnson%20(Aktie);713625,846740%20%7C%20Deutsche%20Boers%20VDAX%20(Index)||ads:null -http://www.finanzen.net/index/VDAX -http://www.bloomberg.com/quote/VIX:IND -https://www.uni-due.de/fb8/fbphysik/HauptseminarTheorie/SS10/Ausarbeitung_Lopez_Barrilao.pdf