Quantitative Value Strategie

Aaron Behrendt

Performance

  • -0.9 %
    since 2019-06-12
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trading Idea

Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig in günstig bewertete Unternehmen zu investieren. Damit soll der Value-Effekt ausgenutzt werden, nach dem günstig bewertete Unternehmen eine höhere Rendite als der Markt, bei einem geringeren Risiko liefern können. Zur Auswahl dieser Unternehmen dient ein quantitatives zwei Faktoren Modell. Ein quantitatives Modell kann dabei helfen Emotionen bei der Anlage weitgehend zu eliminieren und sich auf die wichtigen Grundsätze erfolgreicher Geldanlage zu konzentrieren.
Ein weiterer bedeutender Grundsatz dieser Strategie ist das Konzept der Konzentration. Es werden maximal zwanzig verschiedene Titel gehalten, da mit einer höheren Diversifikation kein geringeres Risiko erzielt werden kann.
Als Anlageuniversum dienen kleinere deutsche und europäische Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von fünf Milliarden Euro. Der Vorteil von kleinen Unternehmen ist, dass die Märkte in diesen Segmenten nicht sehr effizient sind und sich so für den Anleger bessere Chancen ergeben.
Der Anlagehorizont dieser Strategie reicht über die nächsten drei bis fünf Jahre. Es werden möglichst wenige Trades durchgeführt werden um das Wunder des Zinseszinses für uns arbeiten zu lassen. show more
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Master data
Symbol
WF0ABDZ777
Date created
2019-06-12
Index level
High watermark
100.7

Rules

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Investment Universe

Trader

Aaron Behrendt
Registered since 2019-06-12

Decision making

  • Fundamental analysis

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